歐式期權即是指買入期權的一方必須在期權到期日當天才能行使的期權。

定價公式：C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)；

其中，D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))；

D2=D1-σ*T^(1/2)。

C—期權初始合理價格；L—期權交割價格；S—所交易金融資產現價；T—期權有效期；γ—連續復利計無風險利率H；σ2—年度化方差。

總結

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