資本資產定價模型（簡稱CAPM）是由美國學者夏普、林特爾、特里諾和莫辛等人于1964年在資產組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的。

主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系，以及均衡價格是如何形成的，是現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用于投資決策和公司理財領域。

capm公式為E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。E(ri)是資產i的預期回報率，rf是無風險利率，βim是[[Beta系數]]，即資產i的系統性風險，E(rm)是市場m的預期市場回報率。

總結

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