本文將按《數(shù)據(jù)化風(fēng)控——信用評(píng)分建模教程》行文邏輯，并結(jié)合相關(guān)參考材料，為大家梳理本書(shū)涉及的重點(diǎn)知識(shí)，也算是自己讀書(shū)筆記分享。有需要的同學(xué)可先收藏、點(diǎn)贊，以便回顧學(xué)習(xí)和吸收，當(dāng)然，如果愿意關(guān)注我，自然也是極好的^_^

第一章　信用評(píng)分基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)與應(yīng)用

第一節(jié) 信用評(píng)分卡簡(jiǎn)介

在信貸審批行業(yè)中，為提升審批效率并降低人工審批成本，信用評(píng)分卡模型應(yīng)運(yùn)而生。我們平時(shí)接觸到的平均分卡主要是A卡（Application scorecard），主要用于對(duì)貸前申請(qǐng)人資質(zhì)進(jìn)行量化評(píng)估，此外還有主要針對(duì)借款人還款行為及交易行為的B卡（Behavior scorecard），主要用于提升額度等，而C卡（Collection scorecard）主要用于貸后及催收管理。

第二節(jié) 評(píng)分卡建立與驗(yàn)證

評(píng)分卡建立的步驟可分為確定項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍及時(shí)程規(guī)劃，做好成本效益分析及配套措施，并制定一系列的營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，其中最核心的環(huán)節(jié)就是模型的開(kāi)發(fā)。

模型開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)中主要分為確定評(píng)分目的、基本定義、資料準(zhǔn)備、變量分析、建立模型、拒絕推論、效力驗(yàn)證這七個(gè)步驟，下文將圍繞這7大步驟進(jìn)行展開(kāi)。

（一）確定評(píng)分目的

應(yīng)事先確定評(píng)分卡的目的，確定評(píng)分卡是在貸前申請(qǐng)使用，還是貸中用于調(diào)額，亦或是貸后輔助催收。

（二）基本定義

確認(rèn)評(píng)分卡用途后，需要對(duì)研究的觀察期與表現(xiàn)期，好壞客戶等定義進(jìn)行界定，為建模做基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。

（三）資料準(zhǔn)備

（四）變量分析

在入模之前，以業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，對(duì)變量進(jìn)行特征工程處理，通過(guò)單因子分析、相關(guān)性分析等方法，在長(zhǎng)變量中篩選具有據(jù)測(cè)能力及穩(wěn)定性的變量，最終形成短變量寬表。

（五）建立模型

第一章涉及建立模型相關(guān)知識(shí)點(diǎn)較少，詳見(jiàn)第五章模型建立方法討論。

（六）拒絕推論

拒絕推斷主要是通過(guò)各種方法估計(jì)被拒絕的案件中有多少是真實(shí)違約及被誤拒的。第一章涉及拒絕推論的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)較少，主要描述拒絕推斷的步驟及兩大常見(jiàn)的拒絕推斷方法，其他內(nèi)容詳見(jiàn)第六章拒絕推論（Reject Inference）的原因與方法。

（七）效力驗(yàn)證

在檢驗(yàn)方法中，主要分為時(shí)間外檢驗(yàn)及樣本外檢驗(yàn)；在指標(biāo)檢驗(yàn)的類型中，可分為區(qū)分度指標(biāo)及穩(wěn)定度指標(biāo)2大類，具體如下：

第三節(jié) 評(píng)分卡的應(yīng)用

第二章 信用評(píng)分模型規(guī)格與設(shè)計(jì)

第三章　分組目的與分析選擇

第四章　細(xì)致分析與自變量分析

第五章　模型建立方法討論

第六章　拒絕推論的原因與方法

第七章　最終模型選擇與風(fēng)險(xiǎn)校準(zhǔn)

第八章　決策點(diǎn)（Cut-off）設(shè)定

第九章　信用評(píng)分模型監(jiān)控報(bào)告

第十章　信用評(píng)分模型策略運(yùn)用

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參考資料：

雪小梨：這一次，真正搞懂信用評(píng)分模型（上篇）?zhuanlan.zhihu.comAugust：玩轉(zhuǎn)邏輯回歸之金融評(píng)分卡模型?zhuanlan.zhihu.com

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總結(jié)

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