【渝粤题库】陕西师范大学202241 金融市场学 作业（专升本）
《金融市場學》作業
一 名詞解釋
1．貨幣頭寸 2．金邊債券 3．二板市場
4．金融市場? 5．投資基金? 6．系統風險
7．外匯市場 8．貨幣市場共同基金 9．衍生證券
10．金融衍生品 11．傭金經紀人 12．衡量政府監管效果帕累托效率原則
二 填空
1．金融市場的 、 、 是發達的金融市場必須具備的特點。
2．根據基金單位是否可增加贖回，投資基金可分為 和 。
3．證券經紀人同票據經紀人一樣，也兼有 和 的性質。
4．按期權買者的權利劃分，期權可分為 和 。
5．根據羅伯茲對市場價格所反映信息集大小的分類，效率市場假說可以分為3種： 、 . 和 。
6．金融市場風險主要分為 和 兩大類。
三 單項選擇題
1．我國金融市場的主要監管機構是：( )
Ａ.國務院 Ｂ.中國證監會 Ｃ.中國人民銀行 Ｄ.全國人大常委會
2．優先股：( )
Ａ.其股東在企業經營中具有特殊權力
Ｂ.與債券是相同的
Ｃ.其股東只是在財產分配方面優先
Ｄ.其股息多隨企業業績的變化而變化
3. 下列（ ）基金最有可能給投資者帶來最大的風險？
A.大公司指數基金 B.投了保的市政債券基金
C.貨幣市場基金 D.小公司增長基金
4．一種債券的可贖回條款是指（ ）。
A.投資者可以在需要的時候要求還款
B.投資者只有在公司無力支付利息時才有權要求償還
C.發行者可以在到期日之前回購債券
D.發行者可在前三年撤銷發行
5．在我國不屬于外匯的是：（ ）
Ａ.美元 Ｂ.微軟公司的股票
Ｃ.日本政府發行的債券 Ｄ.英國人持有的長虹公司的股票
6．半強式效率市場假說認為，股票價格（ ）
A.充分反映了所有歷史價格信息 B.充分反映了所有可以公開獲得的信息
C.充分反映了包括內幕消息之內的所有相關信息 D.是可預測的
7．金融市場上的（ ）劇烈波動，吸引了更多的投資者。
A、利潤 B、利潤率 C、收入 D、價格
8．金融市場的主體，是指（ ）
A、金融工具 B、金融中介機構 C、金融市場的交易者 D、金融市場價格
9．商業銀行或其他金融機構以其持有的未到期匯票向中央銀行所做的票據轉讓行為，稱之為（ ）。
A、貼現 B、再貼現 C、轉貼現 D、承兌
10．下列（ ）最不可能是基金投資的優勢？
A.多樣化 B.專業管理 C.方便 D.基金的收益率通常高于市場平均收益率
11．銀行匯票是指（ ）
A、銀行收受匯票 B、銀行承兌的匯票
C、銀行簽發的匯票 D、銀行貼現的匯票
12．利率對匯率變動的影響是（ ）
A.國內利率上升，則本國匯率上升
B.國內利率下降，則本國匯率下降
C.須比較國內外的利率和通貨膨脹率后確定
D.二者之間沒有必然的聯系
13．下列關于封閉式基金的（ ）說法最有可能是正確的？
A.基金券的價格通常高于基金的單位凈值
B.基金的價格等于基金的單位凈值
C.基金的份數會因投資者購買或贖回而改變
D.基金的份數在發行后是不變的
14．紙幣流通下，可能使一國貨幣匯率上升的因素是（ ）
A.政府宣布減少稅收 B.物價下降
C.放寬對進口的限制 D.銀行利率下降
15．政府債券屬于（ ）性質。
A.支票 B.匯票 C、本票 D、期票
16．推動同業拆借市場形成和發展的直接原因是（ ）。
A.存款準備金制度 B.再貼現政策
C.公開市場政策 D.存款派生機制
17．下列（ ）情況與弱式市場假說最為矛盾。
A.超過30%的共同基金表現超過市場平均水平
B.內幕人士賺取大量的超額利潤
C.每年一月份股票市場都有超額收益
D.利用過去股票價格的信息無法賺取超額利潤
18．短期國債的典型發行方式是（ ）方式。
A.公募發行 B.拍賣投標發行 C.拍賣 D.推銷人員推銷
19．機構投資者買賣雙方直接聯系成交的市場稱之為（ ）。
Ａ.店頭市場 Ｂ.議價市場 Ｃ.公開市場 Ｄ.第四市場
20．你的朋友告訴你她剛收到她所持有的10 000面值的10年期國債每半年支付一次的息票，該國債的年息票率為6%。請問她共收到（ ）錢？
Ａ.300元 Ｂ.600元 Ｃ.3000元 Ｄ.6000元
21．你通過對股價歷史資料的分析發現了如下現象，請問（ ）現象與弱式效率市場相矛盾？
A.平均收益率顯著大于0
B.任何一周的收益率于下一周的收益率的相關系數都等于0
C.在股價上升8%后買入并在下跌后賣出就可獲得超額利潤
D.通過持有低紅利收益率的股票就可以獲得高于平均數的資本利得
22．股份公司在發行股票時，以票面金額為發行價格，這種發行是（ ）。
Ａ.市價發行 Ｂ.溢價發行 Ｃ.中間價發行 Ｄ．平價發行
23．基本分析與技術分析相對應，其核心目的是確定（ ）．
Ａ.股票的投資價值 Ｂ.股票的價格
Ｃ.股利分配 Ｄ.預測利潤
24．假如你將持有一支普通股1年，你期望獲得1.50美元/股的股息并能在期末以26美元/股的價格賣出。如果你的預期收益率是15%，那么在期初你愿意支付的最高價格為：（ ）
A.22.61美元 B.23.91美元 C.24.50美元 D.27.50美元
四 多項選擇題
1．政府與金融市場( )
Ａ.政府是最大的資金需求者 Ｂ.政府是重要的監管者
Ｃ.政府是重要的調節者 Ｄ.政府是最大的交易主體
Ｅ.政府對金融市場的調控只能采取法律手段
2．金融市場上的主要機構投資者有：( )
Ａ.證券交易所 Ｂ.中國人民銀行 Ｃ.保險公司
Ｄ.信托投資公司 Ｅ.養老金基金
3．短期國庫券交易具有一些較明顯的投資特征。這些特征對投資者購買國庫券具有很大的影響。國庫券的四個投資特征是（ ）
A.投資收益高 B.違約風險小 C.流通性強
D.面額小 E.收入免稅
4．自由外匯市場：（ ）
Ａ.固定匯率制度崩潰之后處于主導地位
Ｂ.對參加者、交易品種、交易價格都沒有限制
Ｃ.在必要時國家也進行干預
Ｄ.倫敦是世界上最大的自由外匯市場
Ｅ.亞洲的主要外匯市場有：香港、東京、新加坡
5．優先股：( )
Ａ.其紅利是固定的 Ｂ.其股東一般不參與公司的決策
Ｃ.激進型投資者多持有此種股票 Ｄ.在分紅方面優先
Ｅ.企業清理財產時優先
6．風險投資的意義主要體現在（ ）
A.風險投資在一定程度上替代了傳統的投資方式
B.風險投資能夠謀取高額投資收益
C.風險投資為新興高科技產業提供融資服務
D.風險投資為高科技企業注入了管理內涵
E.風險投資是知識經濟時代的一種金融服務形式
7．金融市場風險具有如下特征（ ）
A.不確定性 B.普遍性 C.系統性 D.擴散性 E突發性
8．資本市場上的交易工具主要有（ ）
A、貨幣頭寸 B、票據 C、債券 D、股票 E、外匯
9．金融市場的（ ）仍是不可抗拒的歷史潮流。
A、國際化 B、全球一體化 C、自由化 D、證券化 E、無紙化
10．債券的實際收益率水平主要取決于（ ）
A、債券償還期限 B、債券的票面利率 C、債券的發行價格
D、債券的供求 E、債券的面額
11．成長型投資基金與收入型投資基金的差異主要表現在（ ）。
A、利率高低不同 B、投資工具不同 C、派息情況不同
D、投資目標不同 E、資金分布不同
12．同國債相比，商業票據（ ）
A、風險性更大 B、流動性更好 C、流動性更差
D、風險性更小 E、利率較低
13．系數說明單個證券系統性風險與市場組合系統性風險之間的關系。下列說法中正確的有（ ）。
A.=l說明該證券系統風險與市場組合風險一致
B.>l說明該證券系統風險大于市場組合風險
C.<l說明該證券系統風險小于市場組合風險
D.=2說明該證券系統風險是整個市場組合風險的兩倍
E.=0說明沒有系統性風險。
14．金融工具在融通資金的過程中發揮著兩方面的重要作用（ ）
A.促進資金從盈余方向短缺方流動
B.對資金保值增值
C.使收益和風險在資金供求雙方重新分布
D.利用不同金融工具組成組合以分散投資風險
E.規避投資風險
15．在回購市場上利率并不統一，其確定取決于以下因素（ ）
A.用于回購的證券質地 B.期限長短
C.交割條件 D.貨幣市場其他子市場的利率水平
E.回購的交易主體
16．證券投資分析方法大致可分為兩類：( )
? Ａ.基本分析 Ｂ.利潤分析 Ｃ.技術分析
Ｄ.專家預測 Ｅ.平均曲線分析
17．保險需求與經濟發展水平、經濟環境因素的變化息息相關。具體地說，影響保險需求的因素主要有以下幾個方面（ ）
A.風險因素 B.社會經濟制度 C.經濟發展水平、科學技術的發展和應用水平
D.保險供給的有效性 E.政府政策及法律規定
18．風險投資運作中涉及哪些要素（ ）？
A.投資主體 B.風險投資家 C.風險企業家
D.中介機構 E.股權購買者
19．商業票據市場的要素有（ ）
A.投資者 B.面額與期限 C.銷售
D.信用評估 E.發行商業票據的非利息成本
20．從動機看，金融市場的主體主要有（ ）
A.投資者(投機者) B.籌資者 C.套期保值者
D.套利者 E.調控和監管者
21．決定債券內在價值（即現值）的主要變量有（ ）。
Ａ.債券的預期收益率 Ｂ.債券的持有期 Ｃ.債券的轉讓價格
Ｄ.債券的供求 Ｅ．市場收益率
22．各證券交易所的上市標準大同小異，主要包括如下內容( )
A.要有足夠的規模 B.要滿足證券持有分布的要求
C.不能有負債 D.發行者的經營狀況良好
E.所處行業必須是極具發展潛力的行業
23．在以下各點中，對股票市場功能概括正確的有（ ）。
Ａ.股分公司通過股票發行獲得創建的資本
Ｂ.反映國民經濟的運行狀況
Ｃ.擴大生產規模，成本投入增加，利潤減少
Ｄ.改善公司財務狀況，增加利潤積累
Ｅ.為投資者提供了一種新的投資工具
24．股票指數期貨的特點（ ）
A.投資股票指數可以完全規避風險 B.交易對象具有抽象性
C.合約價值計算簡便 D.交割方式獨特
E.防范風險的功能全面
五 判斷題（對錯并說明理由）
1．當中央銀行放松銀根、增加貨幣供應量時，股價上漲。
2．一般來說，當經濟穩步增長，發展前景看好時、投資于普通股票較理想。
六 計算題
1．假定4種股票X1、X2、X3 、X4的系統性風險分別是=0．9，=1．6，=1．0，=0．7。4種股票在證券組合中的比例相等，即Xi各占25％，計算。如果投資者改變投資比例，Xl=30％，X2=20％，X3=10％，X4=40％，計算。
2．某投資者購買100元股票，該股票向投資者支付7元現金股利，一年后，股票價格上漲到106元。計算投資于該股票的投資收益率。
3．考慮一個期望收益率為18%的風險組合，無風險收益率為5%，你如何構造一個期望收益率為24%的投資組合？
4．以下數據來自于先鋒集團發起的增長指數基金在的資產負債表（單位：百萬美元）。這只證券組合（或基金股份）的單位凈資產價值是多少？
資產 13 518
負債 1 827
基金份額數 337.7
七 簡答題
1．簡述期貨市場的基本功能。
2．貨幣市場有哪些基本的功能？
3．保險市場具有哪些方面的功能？
4．金融市場監督管理應遵循哪些原則？
八 論述題
1．結合金融業的特殊性分析金融監管的必要性。
2．股票發行有哪兩種發行方式？比較各有什么優缺點？
九 分析題
如果你購買了IBM公司的100股股票，
（1）你將被給予什么樣的權力？
（2）這一投資在下一年度至多可賺多少錢？
（3）如果你的購買價格為每股95美元，經過一年以后你可能的最大損失為多少？
總結
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