1、下面說法正確的是（ ）（2 分）
A．先決變量是隨機變量
B．外生變量是非隨機變量
C．外生變量是隨機變量
D．內生變量是非隨機變量
2、平穩時間序列的均值和方差是固定不變的，它的協方差只與（ ）（2 分）
A．所考察的兩期間隔長度有關
B．時間序列的上升趨勢有關
C．時間t有關
D．時間序列的下降趨勢有關
3、當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（ ）（2 分）
A．不可識別的
B．可識別的
C．恰好識別的
D．過度識別的
4、使用間接最小二乘法估計參數，結構式參數估計量的性質為（ ）（2 分）
A．無偏、一致
B．有偏、非一致
C．無偏、非一致
D．有偏、一致
5、若一個時間序列是呈上升趨勢，則這個時間序列是（ ）。（2 分）
A．平穩時間序列
B．一階協整序列
C．非平穩時間序列
D．一階單整序列
6、對樣本相關系數r，以下結論中錯誤的是（）（2 分）
A．若r=0，則X與Y獨立
B．|r| 越接近于0，Y與X之間線性相關程度越弱
C．|r|越接近于1，Y與X之間線性相關程度越高
D．-1≤r≤1
7、某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則( )（2 分）
A．預測區間越窄，精度越高
B．預測區間越窄，預測誤差越大
C．預測區間越寬，精度越低
D．預測區間越寬，預測誤差越小
8、對于總體平方和TSS、回歸平方和ESS和殘差平方和RSS的相互關系，正確的是( )（2 分）
A．TSS = RSS+ESS
B．TSS＜RSS+ESS
C．TSS2=RSS2+ESS2
D．TSS > RSS+ESS
9、當一個結構式方程為恰好識別時，這個方程中內生解釋變量的個數（ ）（2 分）
A．以上三種情況都有可能發生
B．與被排除在外的先決變量個數正好相等
C．小于被排除在外的先決變量個數
D．大于被排除在外的先決變量個數
10、（2 分）
A．
B．
C．
D．
11、簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為（ ）（2 分）
A．前定變量和隨機擾動項的函數模型
B．外生變量和隨機擾動項的函數模型
C．滯后變量和隨機擾動項的函數模型
D．外生變量和內生變量的函數關系
12、如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程（ ）（2 分）
A．恰好識別
B．不確定
C．不可識別
D．恰好識別
13、將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ ）（2 分）
A．控制變量
B．虛擬變量
C．滯后變量
D．政策變量
14、某一時間序列經一次差分變換成平穩時間序列，此時間序列稱為（ ）（2 分）
A．1階單整
B．以上答案均不正確
C．K階單整
D．2階單整
15、在結構式模型中，具有統計形式的唯一性的結構式方程是（ ）（2 分）
A．過度識別的
B．恰好識別的
C．可識別的
D．不可識別的
16、在一個結構式模型中，假如有n個結構式方程需要識別，其中r個是過度識別，s個是恰好識別，t個是不可識別。r>s>t，r+s+t=n，則聯立方程模型是（ ）（2 分）
A．恰好識別
B．部分不可識別
C．不可識別
D．過渡識別
17、在某個結構方程過度識別的條件下，適用的估計方法是（ ）（2 分）
A．間接最小二乘法
B．二階段最小二乘法
C．工具變量法
D．有限信息極大似然估計法
18、簡化式參數反映對應的解釋變量對被解釋變量的（ ）（2 分）
A．間接影響
B．直接影響
C．直接影響和間接影響之差
D．直接影響和間接影響之和
19、對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分為兩類，即：( )（2 分）
A．間接最小二乘法和系統估計法
B．工具變量法和間接最小二乘法
C．單方程估計法和二階段最小二乘法
D．單方程估計法和系統估計法
20、判定系數R2的取值范圍是( )（2 分）
A．0≤R2≤1
B．R2≥1
C．－1≤R2≤1
D．R2≤－1

多項選擇題
21、1．對于有限分布滯后模型，對它應用最小二乘法估計時存在以下困難（ ）（4 分）
A．損失自由度
B．最大滯后期k較難確定
C．產生異方差　　
D．產生多重線性　
E．產生自相關　　
22、對于無限分布滯后模型，庫伊克（Koyck）提出的假定是（ ）（4 分）
A．參數按幾何數列衰減
B．參數按幾何數列遞增
C．參數符號要相同
D．參數變化具有規律性
E．參數符號不同
23、（4 分）
A．
B．
C．
D．
24、構建計量經濟學模型，需要注意（ ）。（4 分）
A．方程質量
B．經濟理論
C．數理方法
D．假設條件
E．數據質量
25、對計量經濟模型的計量經濟學準則檢驗包括( )（4 分）
A．序列相關檢驗
B．誤差程度檢驗
C．重共線性檢驗
D．超一致性檢驗
E．異方差檢驗
26、對于有限分布滯后模型，通常采用什么方法估計參數（ ）（4 分）
A．阿爾蒙多項式變換法
B．工具變量法
C．普通最小二乘法
D．經驗權數法
E．廣義最小二乘法
27、（4 分）
A．
B．
C．
D．
28、對于二元線性回歸模型的總體顯著性檢驗的F統計量，正確的是( )（4 分）
A．
B．
C．
D．
29、虛擬變量取值為0和1代表某種屬性是否存在，其中（ ）（4 分）
A．0表示存在這種屬性
B．1表示不存在這種屬性
C．1表示存在這屬性
D．0表示不存在這種屬性
30、計量經濟模型不是（ ）（4 分）
A．彈性分析模型
B．包含隨機方程的經濟數學模型
C．數學規劃模型
D．模糊數學模型
E．投入產出模型

判斷題
31、回歸平方和是指被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和。（ ）（2 分）
正確
錯誤
32、盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優線性無偏估計量。（ ）（2 分）
正確
錯誤
33、在高度多重共線的情形中，要評價一個或多個偏回歸系數的個別顯著性是不可能的。（ ）（2 分）
正確
錯誤
34、殘差平方和是指隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差。（ ）（2 分）
正確
錯誤
35、發現模型中存在誤差自相關時，都可以利用廣義差分法來消除自相關（ ）（2 分）
正確
錯誤
36、在多元線性回歸模型中，調整后的可決定系數大于可決定系數。（ ）（2 分）
正確
錯誤
37、（2 分）
正確
錯誤
38、（2 分）
正確
錯誤
39、如果OLS回歸的殘差表現出系統性，則說明數據中可能有異方差性。（ ）（2 分）
正確
錯誤
40、變量的兩兩高度相關并不表示高度多重共線性。（ ）（2 分）
正確
錯誤

總結

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