拉格朗日乘子法、KKT條件、拉格朗日對偶性
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筆記主要來源于維基百科和《統(tǒng)計學(xué)習(xí)方法》
拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier)

拉格朗日乘子法是一種尋找有等式約束條件的函數(shù)的最優(yōu)值(最大或者最小)的最優(yōu)化方法.在求取函數(shù)最優(yōu)值的過程中,約束條件通常會給求取最優(yōu)值帶來困難,而拉格朗日乘子法就是解決這類問題的一種強(qiáng)有力的工具.

單約束問題

考慮以下的二維單約束優(yōu)化問題:

maximize f(x,y)
subject to g(x,y)=0
把f(x,y)繪制成等高圖,當(dāng)沿著曲線g(x,y)=0尋找最大值時,函數(shù)最大值的點應(yīng)該是在f(x,y)=maximum與g(x,y)=0相切的位置,但是有時候也會遇到沿著g(x,y)=0尋找的過程中,f(x,y)在某一段保持不變,這個時候也有可能這段點集就是我們要尋找的最優(yōu)解.有兩種可能會出現(xiàn)這種情況:1) f和g是”平行”的,也就是我們在約束曲線上尋找的同時也是在f(x,y)=d上移動; 2) 遇到了f的level part,意思就是,f在任何方向都不會改變.
在以上兩種情況中都存在λ滿足下式:

?x,yf=?λ?x,yg,

總結(jié)上述所有公式,我們有:
L(x,y,λ)=f(x,y)+λg(x,y)

解:
?x,y,λL(x,y,λ)=0

這種方法就是拉格朗日乘子法,其中λ就是拉格朗日乘子,當(dāng)?shù)诙N情況出現(xiàn)時λ=0.
類似地,針對多變量問題,我們可通過解下式獲得最優(yōu)解:
?x1,…,xn,λL(x1,…,xn,λ)=0
2. 多約束問題

考慮一個簡單的約束問題:兩個約束曲線僅相交于一點,那么很顯然,這一點就是最優(yōu)點.再考慮一下更一般的情況,f的level set并不平行于所有的約束曲線,這時候應(yīng)該怎么辦呢?線性組合!!!拉格朗日乘子法所尋找的點對應(yīng)的梯度并不是f任意某個約束的梯度的倍數(shù),而是所有約束梯度的線性組合!
用A表示可尋找的向量空間,S表示約束梯度的張量空間,就有:A=S⊥,向量空間垂直與S中的每一個元素.
與單約束問題類似,我們?nèi)匀豢紤]在沿著向量空間尋找過程中那些使f不變的點,因為這些點可能就是最優(yōu)值.
也就是說,我們需要尋找那些x使得其移動方向垂直于?f(x),因為這個時候f才是不發(fā)生變化的,則有:?f(x)∈A⊥=S,因此,存在實數(shù)λ1,λ2,…,λM滿足:

?f(x)=?∑k=1Mλk?gk(x)
其中,那些實數(shù)就是拉格朗日乘子,相應(yīng)的拉格朗日函數(shù)式如下:
L(x1,…,xn,λ1,…,λM)=f(x1,..,xn)?∑k=1Mλkgk(x1,…,xn),
解:
?x1,…,xn,λ1,…,λML(x1,…,xn,λ1,…,λM)=0
以上就是拉格朗日乘子法針對多約束問題的求解辦法.
KKT條件(Karush–Kuhn–Tucker conditions)

KKT條件是拉格朗日乘子法的拓展,是一種求取含不等式約束條件的函數(shù)最優(yōu)值的方法.
考慮以下非線性優(yōu)化問題:

maxmize f(x)
subject to gi(x)≤0,hj(x)=0
其中x就是優(yōu)化變量,f是目標(biāo)函數(shù),gi (i=1,2,…,m)是不等式約束函數(shù),hj (j=1,2,…,l)是等式約束函數(shù).
針對該問題,KKT條件就是指最優(yōu)點x?滿足以下條件:

?f(x?)=∑i=1mμi?gi(x?)+∑j=1lλj?hj(x?)

gi(x?)≤0, for all i=1,2,…,m

hj(x?)=0, for all j=1,2,…,l

μi≥0, for all i=1,2,…,m

μigi(x?)=0, for all i=1,2,…,m
拉格朗日對偶性(Lagrange duality)

在約束最優(yōu)化問題中，常常利用拉格朗日對偶性將原始問題轉(zhuǎn)化為對偶問題。通過解對偶問題而得到原始問題的解.
1. 原始問題(primal problem)

假設(shè)f(x),ci(x),hj(x)是定義在Rn上的連續(xù)可微函數(shù)。考慮如下最優(yōu)化問題：

minx∈Rnf(x) (1)

s.t. ci(x)≤0, i=1,2,…,k (2)

hj(x)=0, j=1,2,...,l (3)

稱此約束最優(yōu)化問題為原始最優(yōu)化問題或原始問題.
引入廣義拉格朗日函數(shù)
L(x,α,β)=f(x)+∑i=1kαici(x)+∑j=1lβjhj(x) (4)

這里, αi,βj是拉格朗日乘子，αi≥0. 考慮x的函數(shù)：
θP(x)=maxα,β;αi≥0L(x,α,β) (5)

這里下標(biāo)P表示原始問題.
容易得到：當(dāng)x滿足原始問題約束時，θP(x)=f(x)，則可得到與原始優(yōu)化問題想等價的極小化問題如下：
minxθP(x)=minxmaxα,β;αi≥0L(x,α,β) (6)

此問題稱為廣義拉格朗日函數(shù)的極小極大問題. 定義原始問題的最優(yōu)值
p?=minxθP(x) (7)

稱為原始問題的值.
2. 對偶問題(dual problem)

定義

θD(α,β)=minxL(x,α,β) (8)

再考慮極大化上式，即
maxα,β;αi≥0θD(α,β)=maxα,β;αi≥0minxL(x,α,β) (9)

問題maxα,β;α≥0minxL(x,α,β)稱為廣義拉格朗日函數(shù)的極大極小問題.
可將廣義拉格朗日函數(shù)的極大極小問題表示為約束最優(yōu)化問題：
maxα,βθD(α,β)=maxα,βminxL(x,α,β) (10)

s.t. αi≥0, i=1,2,…,k (11)

稱為原使問題的對偶問題. 定義對偶問題的最優(yōu)值
d?=maxα,β;αi≥0θD(α,β) (12)

稱為對偶問題的值.
3. 原始問題和對偶問題的關(guān)系

這里直接列出《統(tǒng)計學(xué)習(xí)方法》中的幾個定理和推論.
定理1 若原始問題和對偶問題都有最大值，則

d?=maxα,β;αi≥0minxL(x,α,β)≤minxmaxα,β;αi≥0L(x,α,β)=p?

推論1 設(shè)x?和α?,β?分別是原始問題(公式1~3)和對偶問題(公式10～11)的可行解，并且d?=p?，則 x?和α?,β?分別是原始問題和對偶問題的最優(yōu)解.

定理2 考慮原始問題(公式1~3)和對偶問題(公式10～11). 假設(shè)函數(shù)f(x)和ci(x)是凸函數(shù), hj(x)是仿射函數(shù)1; 并且假設(shè)不等式約束ci(x)是嚴(yán)格可行的, 即存在x, 對所有i有ci(x)<0, 則存在x?,α?,β?，使x?是原始問題的解, α?,β?是對偶問題的解，并且
p?=d?=L(x?,α?,β?)

定理3 對原始問題(公式1~3)和對偶問題(公式10～11), 假設(shè)函數(shù)f(x)和ci(x)是凸函數(shù)，hj(x)是仿射函數(shù)，并且不等式約束ci(x)是嚴(yán)格可行的, 則x?和α?,β?分別是原始問題和對偶問題的解的充分必要條件是x?,α?,β?滿足KKT條件：
?xL(x?,α?,β?)=0

α?ici(x?)=0, i=1,2,…,k

ci(x?)≤0, i=1,2,…,k

α?i≥0, i=1,2,…,k

hj(x?)=0, j=1,2,…,l

注：在該定理中，書中還給出以下兩個條件
?αL(x?,α?,β?)=0

?βL(x?,α?,β?)=0

我認(rèn)為是錯誤的，如果滿足的話，那么ci(x?)=0,i=1,2,…,k，顯然廣義上的拉格朗日函數(shù)變成了原始的拉格朗日函數(shù)，與原始問題（公式2）不符。
f(x)稱為仿射函數(shù)，如果它滿足f(x)=ax+b,a∈Rn,b∈R,x∈Rn ?

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的拉格朗日乘子法、KKT条件、拉格朗日对偶性的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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