布林帶策略

原理

這個策略的原理很簡單，就是當(dāng)股價(jià)突破你的上軌線時(shí)，則賣出；當(dāng)股價(jià)突破你的下軌線，則買入。中軌線為周期內(nèi)均值線。但是此策略不適合單獨(dú)使用，若股票最近漲停或者跌停，很快就會突破你的上下軌線。且多次漲停或跌停，會造成方差過大，上下軌線的區(qū)間過大。

實(shí)現(xiàn)策略

中軌線一般是周期內(nèi)的均值（一般是20日），可以是收盤價(jià)的均值，也可以日最高點(diǎn)，日最低價(jià)來計(jì)算均值。此處我采用收盤價(jià)均值。上軌線為均值加上固定倍數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，下軌線為均值減去固定倍數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差。固定倍數(shù)一般取2。也可以是其他值。Python實(shí)現(xiàn)主要從tushare獲取數(shù)據(jù)，由于我的pro版本積分不夠，所以普通版本和Pro版本混合使用。

import pandas as pd import tushare as ts import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import datetime ##日期這里我很懶直接自動獲取的30日內(nèi)的所有交易日數(shù)據(jù)，差不多20日吧 end_date=(datetime.datetime.today()+datetime.timedelta(days=-1)).strftime("%Y-%m-%d") start_date=(datetime.datetime.today()+datetime.timedelta(days=-30)).strftime("%Y-%m-%d") ##布林帶策略函數(shù) def boll_brand(df,n):data=ts.get_today_all()codes=data['code']res=[]ups=[]downs=[]means=[]for code in codes:mean=df[df['code']==code]['close'].mean()std=df[df['code']==code]['close'].std()up=mean+n*stddown=mean-n*stdups.append(up)downs.append(down)means.append(mean)if data[data['code']==code]['trade'].values[-1]>up:res.append(1)elif data[data['code']==code]['trade'].values[-1]<down:res.append(0)else:res.append(-1)data['boll_brand']=resdata['up']=upsdata['down']=downsdata['mean']=meansreturn data pro=ts.pro_api('輸入自己的pro版本的暗號呀') data = pro.stock_basic() #data.rename(columns={'symbol':'code'}, inplace = True) ##獲取20日股票數(shù)據(jù) df=pd.DataFrame() for codes in data[u'symbol']:df_1=ts.get_k_data(codes,start=start_date,end=end_date)df=df.append(df_1) df.head() #獲取2被方差的布林帶策略的上下軌線值，判斷是否買入和賣出 data=boll_brand(df,2) #data[data['boll_brand']==0]

我的代碼真的很懶很簡單，此策略真的不適合那種漲停好幾天的股票呀。要多種策略結(jié)合使用。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的Python实现布林带策略的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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