72、【backtrader期货策略】十大经典策略-Aberration策略(布林带策略)(2021-10-29更新)
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
72、【backtrader期货策略】十大经典策略-Aberration策略(布林带策略)(2021-10-29更新)
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
這篇文章使用的是比較經典的Aberration策略,傳說中盈利能力特別好的策略。在多品種參數優化的過程中,相比于前幾篇文章,這篇文章針對不同的品種設置了不同的交易費用、并在每次交易的時候,計算了一跳的滑點,使得會交易回測更加接近真實。
2021-10-29更新了手續費部分,對于按照百分比收取的品種,從優礦獲得的手續費比例單位是百分之多少,所以需要從獲取的值的上面除以100
策略邏輯
使用布林帶指標,構建布林帶的上軌,中軌,下軌
開倉
- 當沒有持倉的時候,收盤價突破上軌,下個開盤價開多;
- 當沒有持倉的時候,收盤價跌破下軌,下個開盤價開空。
平倉
當持有多頭倉位的時候,收盤價跌破中軌,平多。
當持有空頭倉位的時候,收盤價升破中軌,平空。
數據
使用了5分鐘的每個品種的后復權的連續合約
交易費用
按照當前的交易費用設置,每手收取固定金額或者按照百分比;每次交易收取一個滑點(開平都收);由于保證金、交易費用、合約乘數可能會隨著政策的變動而調整,另外交易產生的滑點可能多于一個點,也有一小部分可能小于一個點,甚至可能是負的,所以回測的結果和真實情況是存在差距的。
交易手數
按照當前資金的1倍杠桿進行下單。我們結果只需要看夏普率就好,在滿足條件的情況下,夏普率不隨杠桿而變動。
測試結果
總結
以上是生活随笔為你收集整理的72、【backtrader期货策略】十大经典策略-Aberration策略(布林带策略)(2021-10-29更新)的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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