這篇文章使用的是比較經典的Aberration策略，傳說中盈利能力特別好的策略。在多品種參數優化的過程中，相比于前幾篇文章，這篇文章針對不同的品種設置了不同的交易費用、并在每次交易的時候，計算了一跳的滑點，使得會交易回測更加接近真實。

2021-10-29更新了手續費部分,對于按照百分比收取的品種,從優礦獲得的手續費比例單位是百分之多少,所以需要從獲取的值的上面除以100

策略邏輯

使用布林帶指標，構建布林帶的上軌，中軌，下軌

開倉

• 當沒有持倉的時候，收盤價突破上軌，下個開盤價開多；
• 當沒有持倉的時候，收盤價跌破下軌，下個開盤價開空。

平倉

當持有多頭倉位的時候，收盤價跌破中軌，平多。

當持有空頭倉位的時候，收盤價升破中軌，平空。

數據

使用了5分鐘的每個品種的后復權的連續合約

交易費用

按照當前的交易費用設置，每手收取固定金額或者按照百分比；每次交易收取一個滑點(開平都收)；由于保證金、交易費用、合約乘數可能會隨著政策的變動而調整，另外交易產生的滑點可能多于一個點，也有一小部分可能小于一個點，甚至可能是負的，所以回測的結果和真實情況是存在差距的。

交易手數

按照當前資金的1倍杠桿進行下單。我們結果只需要看夏普率就好，在滿足條件的情況下，夏普率不隨杠桿而變動。

測試結果

總結

以上是生活随笔為你收集整理的72、【backtrader期货策略】十大经典策略-Aberration策略(布林带策略)(2021-10-29更新)的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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