mchain r语言_布林带交易策略R语言实现
布林帶(Bollinger Bands)指標是股市技術分析的常用工具之一。該指標由約翰 布林提出，基于K線圖畫出三條線，其中上下兩條線可以分別看成是股價的壓力線和支撐線，而在兩條線之間還有一條股價平均線。布林線的交易規(guī)則比較復雜，可適用于震蕩行情、單邊行情、開口和縮口等不同情況，熟練運用需要結合行情進行分析。
不過筆者更樂意從統(tǒng)計的角度進行分析，布林帶的上下線相當于圍繞均值的置信區(qū)間帶，只要是震蕩行情，可以根據(jù)上限買下限賣，容易獲利；但在趨勢市場中，考慮到指標的滯后性，會出現(xiàn)K線一直位于布林線的上限或下限情況，因此，對于單邊行情，感覺有悖統(tǒng)計學原理，筆者不喜歡用布林線進行單邊行情的交易。
布林線雖然能夠適合不同的行情，實際運用過程中，需要預先對市場行情進行預判，才會得到合理的運用。但并不是說布林線萬能，布林帶與大多數(shù)技術性指標一樣，存在的問題就是滯后性和帶寬的不對稱性，當震蕩(或波動)增加時，帶寬會隨之增加，但波動減少時，帶寬會緩慢縮小。也就是說，帶寬增加和減少具有不對稱性。考慮到這個特點，實際分析中，有人對布林帶指標進行修正。其中布林線均線、上限和下限對應的公式分別為：
為了對布林線和修正布林線指標有直觀的理解，如下圖6.1是以中國銀行2017年度數(shù)據(jù)為例，其中紅色虛線為原始布林線上下限，藍色實線為修正的布林線上下限，可以看出，修正布林線帶寬收縮比較快，如2018年上漲過程中，原始布林線下限大幅遠離K線，而修正布林線下限的偏離程度很大程度上得到修正。
圖6.1 布林線(虛線)與調整布林線(實線)指標在中國銀行股票上的表現(xiàn)
下面基于修正布林帶指標建立策略，分析布林帶策略的有效性。此處僅考慮在震蕩行情的運用，即布林線下限時買入，上限時賣出。此處把此指標運用于震蕩市場中。同時為了防止趨勢市場中這種策略的失效，附加止損5%。對應的策略設定見表6.1。
表6.1 修正布林帶策略
在此基礎上，利用quantstrat工具包系統(tǒng)，構建布林帶指標，并建立相應信號和交易規(guī)則，并驗證策略的有效性。對應的策略代碼如下：
#----------------------------------------加載工具包并獲取數(shù)據(jù)-----------------------------------------
加載相關工具包：
>library(quantstrat)
>library(data.table)
運用本地自建函數(shù)，用于讀取本地下載好的股票數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)轉換時間序列格式：
>source('read.local.xts.R')
設置起止時間：
>startDate
獲取股票代碼，考慮到對數(shù)字開頭變量的引用會帶來較大的麻煩，在股票代碼前面加個X，從而方便后續(xù)的引用：
>symbols='X601988'
>X601988
#-----------------------------創(chuàng)建修正布林帶指標-------------------------------------
由于系統(tǒng)工具包只有布林帶指標，現(xiàn)在需要的是修正布林帶指標，因此自建修正布林線函數(shù)，根據(jù)上述修正布林線公式，創(chuàng)建修正布林線函數(shù)，對應命令如下：
>MBbands
> a
> Mt
> Ut
> Dt
> mt
> ut
> dt
> bu
> bl
> result
> colnames(result)
> reclass(result, x)
>}
#---------------------------策略初始化------------------------------------------
設置初始資產：
>initEq=10000*length(symbols)
設置初始策略、組合和賬戶，為了引用方便，都命名為'bbands'：
>strategy.st
初始化策略和基礎框架環(huán)境空間，這個一定要有，否則后續(xù)出現(xiàn)問題：
>.blotter
為了保持策略的重復可用性，刪除歷史投資組合和策略
>rm.strat(portfolio.st)
>rm.strat(strategy.st)
設置市場類型和時區(qū)：
>currency('CNY')
>Sys.setenv(TZ="UTC")
>stock(symbols,currency='CNY',multiplier=1)
依順序初始化投資組合、賬戶和委托單：
>initPortf(portfolio.st,symbols=symbols,initDate=initDate,currency='CNY')
>initAcct(account.st,portfolio.st,initDate,initEq,currency='CNY')
>initOrders(portfolio.st,initDate=initDate)
設置每次交易頭寸：
>for (symbol in symbols){
> addPosLimit(portfolio.st, symbol, startDate, 10000, 1 )
>} #set max pos
設置參數(shù)：
>n = 20 #布林帶均線參數(shù)
>sdp = 2 #帶寬參數(shù)
>.stoploss=0.05 # 止損參數(shù)8%
保存策略：
>strategy(strategy.st, store=TRUE)
#-----------------------------增加指標-------------------------------------------
增加布林帶指標
>add.indicator(strategy = strategy.st, name = "MBbands",
> arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)),n=20, sd=2 ),
> label='mbbands')
#-----------------------------------增加信號-------------------------------------------
依據(jù)布林線與收盤價關系增加交易信號，包括買入信號和賣出信號，分別如下：
>add.signal(strategy = strategy.st,name="sigCrossover",
> arguments = list(columns=c("Close","dn"),relationship="gt"),
> label="Cl.gt.LowerBand")
>add.signal(strategy = strategy.st,name="sigCrossover",
> arguments = list(columns=c("Close","up"),relationship="gt"),
> label="Cl.gt.UpperBand")
#------------------------增加交易規(guī)則----------------------------------------------
根據(jù)交易信號增加買入和賣出交易規(guī)則，當收盤價小于布林帶下線時買入，當收盤價大于布林線上線時賣出，對應的命令為：
>add.rule(strategy = strategy.st,name='ruleSignal',
> arguments = list(sigcol="Cl.gt.LowerBand",sigval=TRUE,
> orderqty= 100, ordertype='market',orderside='long',
> threshold=NULL,osFUN=osMaxPos, prefer='open'),
> type='enter',label='enterlong')
>add.rule(strategy = strategy.st,name='ruleSignal',
> arguments = list(sigcol=" Cl.gt.UpperBand ",sigval=TRUE,
> orderqty= 'all',ordertype='market',orderside='long',
> threshold=NULL, prefer='open'),#osFUN=osMaxPos
> label='exitMid',type='exit')
增加止損交易規(guī)則，具體在Cl.gt.LowerBand基礎上設置止損，其中ordertype為限價止損'stoplimit'，同時增加tmult=T和threshold項，具體threshold=quote(.stoploss)，即當價格小于買入價*(1-stoploss)時賣出，同時考慮到時效性，設置在開盤價買賣，即prefer='open'對應的命令如下：
>add.rule(strategy.st, name = 'ruleSignal', tmult=T
> arguments=list(sigcol='Cl.gt.LowerBand', sigval=T,replace=F,orderside='long',
> ordertype='stoplimit', tmult=T, threshold=quote(stoploss),
> TxnFees=-5,orderqty='all',orderset='ocolong',prefer='open'),
> type='chain', parent='enterlong',
> label='StopLossLONG',enabled=T)#enabled or not!
#-------------------------策略運行及績效統(tǒng)計---------------------------------------
運行策略：
>out
得到的結果為：
[1] "2013-04-0100:00:00 X601988 10000 @ 2.01"
[1] "2013-05-2000:00:00 X601988 -10000 @ 2.03"
[1] "2013-06-2700:00:00 X601988 10000 @ 1.86"
[1] "2013-09-1000:00:00 X601988 -10000 @ 2.11"
…
[1] "2017-04-0500:00:00 X601988 -10000 @ 3.5"
[1] "2017-04-2400:00:00 X601988 10000 @ 3.37"
[1] "2017-05-1500:00:00 X601988 -10000 @ 3.5"
[1] "2017-10-3100:00:00 X601988 10000 @ 4.02"
[1] "2018-01-0400:00:00 X601988 -10000 @ 4"
依順序更新投資組合、賬戶和最終資產：
>updatePortf(strategy.st)
>updateAcct(account.st)
>updateEndEq(portfolio.st)
策略結果圖顯示：
>chart.Posn(portfolio.st,Symbol= symbols)
感興趣可以進一步參考《量化投資基礎、方法與策略——R語言實戰(zhàn)指南》(電子工業(yè)出版社)
總結
以上是生活随笔為你收集整理的mchain r语言_布林带交易策略R语言实现的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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