布林帶之于交易就像莎士比亞之于文學，如果你想在交易世界中留下印記，這非常重要而且很難避免。布林帶是一種技術指標，用于以更好的方式分析市場并幫助我們對資產價格做出更好的假設，即資產是否超買或超賣。

布林帶實際上由三個波段組成：

20天移動平均線

上布林帶

下布林帶

1. 20日均線

你一定想知道為什么它被規定為20天移動平均線。嗯，一方面，它是由布林格樂隊的創始人約翰布林格先生本人指定的。

移動平均線只是一系列數字的平均值。讓我們以特斯拉汽車（TSLA）為例。2 月份的收盤價為：

如果我們必須計算上表中收盤價的 5 天移動平均線，我們將從找到前五個值的平均值開始，即 (312 + 313 + 321 + 317 + 308)/5 = 1571/5 = 314.2。

對于下一列，它將是以下值，(313 + 321 + 317 + 308 + 306)/5 = 1565 / 5 = 313

插入其他值，表格現在看起來像這樣，

如果我們要創建以下圖表，它將如下所示，

以類似的方式，對于布林帶，我們使用 20 天移動平均線，而不是 5 天移動平均線。示例如下所示。（特斯拉數據為 2018 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 16 日）

2. 上布林帶

上布林帶是通過在 20 天移動平均線上方移動 2 個標準差構成的。

因此，對于上面的數據，上布林帶，當添加到圖表時，看起來像這樣。

3. 下布林帶

與上布林帶類似，我們在 20 天簡單移動平均線 (SMA) 下方構建兩個標準差的下布林帶。

布林帶上、下與移動平均線相差兩個標準差的原因是，它在收盤價附近形成了一個包絡線，并包含了大部分的價格走勢。從統計上看，兩個標準差包括 95% 的價格變動。因此，任何時候收盤價低于或高于布林帶時，突破或價格反轉的可能性很大，因此可以用作信號。

布林帶的美妙之處在于它可以用于任何類型的市場，從股票到衍生品，以及外匯。

而已！現在您知道如何為任何股票創建布林帶。 可是等等！

除了布林帶，John Bollinger 說我們也應該查看帶的帶寬，以幫助我們進行分析。計算帶寬很簡單，如下：

[（上頻帶 - 下頻帶）/SMA] * 100

布林帶帶寬有效地用于識別布林帶擠壓。

我們現在轉到主要事件，試圖弄清楚如何使用布林帶來創建交易策略。

以下是一些可用于將布林帶保持在中心位置的交易策略。

基于布林帶的交易策略

逆轉

我們討論了布林帶如何包含帶中的大部分價格行為。這意味著，如果價格在布林帶上方或下方移動，任何時候都可以用作信號。

這就是反轉交易策略的邏輯。我們知道恐懼和貪婪推動了市場。因此，我們可以說，如果價格高于布林帶上限，則可能是趨勢可能逆轉的跡象。類似的情況是價格低于布林帶下限。

例子：

您可以在上面的股票圖表中看到，9 月 27 日，價格突破了布林帶下限，隨后在接下來的幾天里看漲。

人們必須明白，價格趨勢的逆轉可能由于多種因素而發生，尤其是因為波段本身。

例如，在特斯拉布林帶圖表中，您會看到價格暴跌，這是由于美國證券交易委員會因虛假消息起訴埃隆馬斯克的消息。

布林帶擠壓

布林帶幫助我們了解資產的波動性。當市場強烈看漲（或看跌）時，由于其固有屬性，布林帶包絡線將急劇擴大。在低波動時期，或者當資產價格幾乎停滯不前時，布林帶包絡線會收縮，有效地擠壓 SMA。

布林帶策略用于識別帶擠在一起的時期，表明可能發生突破。

與上面討論的策略不同，您知道趨勢的方向，很難預測價格在一段低波動期后會走向哪個方向。

例如，在這張圖表中，您可以看到布林帶在中間擠壓，從 11 月 21 日到 12 月 12 日，然后突破。

雙底

雖然雙底策略并不是布林帶獨有的，但可以有效地使用它。顧名思義，在雙底設置中，我們正在尋找一個 W 形形態，其中價格在下一個時段短時間上漲之前收盤一次低于下軌，只是再次收盤低于布林帶下軌。

正是在這個精確的時刻，大多數交易者相信價格會上漲并維持下去。

通常，交易者會在價格突破下限并反彈一小段時間后再次跳水時進行磨練。如果第二個低點在下軌上方，則通常認為它是雙底，很有可能是上升趨勢。

例如，我們可以看到 9 月 7 日，價格突破了布林帶下限，然后反彈。價格再次下跌，但并未突破較低的布林帶，因此，這可以稱為雙底設置。

如果我們走得更遠，我們可以在 10 月 5 日之后看到相同的模式。

雙頂

與聚焦于下布林帶的雙底類似，雙頂出現在上布林帶。與之前看到的雙底相比，雙頂形成是罕見的。

在雙頂（或 M 頂）中，我們傾向于查看突破布林帶上方的價格，然后下跌一段時間然后再次上漲。交易者將檢查第二次上漲是否收于布林帶上限下方，然后他們才會做空資產。

例如，價格在 8 月 7 日突破上布林帶，然后再次跌破上布林帶。它在 8 月 10 日再次上漲，但并未突破上布林帶。因此，這有資格作為雙頂設置。

波段交易

對于滿足于低但安全的投資回報的相對低風險個人而言，一種有效的策略是通過保持 SMA 作為進入或退出交易的信號來進行交易。由于 SMA 本質上是一個平均值，并且價格不斷從 SMA 的一側擺動到另一側，因此您最終一定會獲利。這種策略也可以在波動性非常低的時候使用。

在圖表中，您可以看到 2 月 6 日，當價格到達 SMA 時，它改變方向并到達布林帶下限，然后再次反轉方向。

早期策略的一個變化是，我們不是在價格觸及 SMA 時退出，而是在價格處于波段內并呈趨勢時進入交易，并在觸及另一個波段時退出。例如，如果收盤價在再次上漲之前觸及較低的布林帶，并且如果我們有信心它將維持價格上漲，我們買入股票并在觸及上布林帶時退出。

在圖表中，您可以看到價格在 5 月 9 日觸及布林帶上限后改變方向，并在 5 月 22 日觸及布林帶下限時再次改變方向。

限制

布林帶的局限性在于它們是使用 20 天移動平均線計算的，這意味著它們對所有數據點的權重相同。因此，最近的事件沒有被賦予更多的權重，并且可能會削弱指標正確觀察趨勢的能力。

人們普遍認為，我們不應該使用布林帶作為進行交易的唯一指標，因為它不會那么有利可圖，因為市場不會獎勵個人表現明顯的簡單事實。一個好主意是將其與 MACD 或 RSI 等其他指標配對，以做出更好的交易決策。

總之，布林帶是了解資產價格行為的好方法，有助于我們就何時進入交易做出更好的決策。您可以使用不同指標的組合來創建自己的策略

策略源碼

參照：通道突破策略——布林帶指標 v1.0

總結

以上是生活随笔為你收集整理的如何利用布林带构建量化交易策略？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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