布林帶之于交易就像莎士比亞之于文學(xué)，如果你想在交易世界中留下印記，這非常重要而且很難避免。布林帶是一種技術(shù)指標(biāo)，用于以更好的方式分析市場并幫助我們對資產(chǎn)價(jià)格做出更好的假設(shè)，即資產(chǎn)是否超買或超賣。

布林帶實(shí)際上由三個(gè)波段組成：

20天移動(dòng)平均線

上布林帶

下布林帶

1. 20日均線

你一定想知道為什么它被規(guī)定為20天移動(dòng)平均線。嗯，一方面，它是由布林格樂隊(duì)的創(chuàng)始人約翰布林格先生本人指定的。

移動(dòng)平均線只是一系列數(shù)字的平均值。讓我們以特斯拉汽車（TSLA）為例。2 月份的收盤價(jià)為：

如果我們必須計(jì)算上表中收盤價(jià)的 5 天移動(dòng)平均線，我們將從找到前五個(gè)值的平均值開始，即 (312 + 313 + 321 + 317 + 308)/5 = 1571/5 = 314.2。

對于下一列，它將是以下值，(313 + 321 + 317 + 308 + 306)/5 = 1565 / 5 = 313

插入其他值，表格現(xiàn)在看起來像這樣，

如果我們要?jiǎng)?chuàng)建以下圖表，它將如下所示，

以類似的方式，對于布林帶，我們使用 20 天移動(dòng)平均線，而不是 5 天移動(dòng)平均線。示例如下所示。（特斯拉數(shù)據(jù)為 2018 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 16 日）

2. 上布林帶

上布林帶是通過在 20 天移動(dòng)平均線上方移動(dòng) 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的。

因此，對于上面的數(shù)據(jù)，上布林帶，當(dāng)添加到圖表時(shí)，看起來像這樣。

3. 下布林帶

與上布林帶類似，我們在 20 天簡單移動(dòng)平均線 (SMA) 下方構(gòu)建兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的下布林帶。

布林帶上、下與移動(dòng)平均線相差兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的原因是，它在收盤價(jià)附近形成了一個(gè)包絡(luò)線，并包含了大部分的價(jià)格走勢。從統(tǒng)計(jì)上看，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差包括 95% 的價(jià)格變動(dòng)。因此，任何時(shí)候收盤價(jià)低于或高于布林帶時(shí)，突破或價(jià)格反轉(zhuǎn)的可能性很大，因此可以用作信號。

布林帶的美妙之處在于它可以用于任何類型的市場，從股票到衍生品，以及外匯。

而已！現(xiàn)在您知道如何為任何股票創(chuàng)建布林帶。 可是等等！

除了布林帶，John Bollinger 說我們也應(yīng)該查看帶的帶寬，以幫助我們進(jìn)行分析。計(jì)算帶寬很簡單，如下：

[（上頻帶 - 下頻帶）/SMA] * 100

布林帶帶寬有效地用于識別布林帶擠壓。

我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)到主要事件，試圖弄清楚如何使用布林帶來創(chuàng)建交易策略。

以下是一些可用于將布林帶保持在中心位置的交易策略。

基于布林帶的交易策略

逆轉(zhuǎn)

我們討論了布林帶如何包含帶中的大部分價(jià)格行為。這意味著，如果價(jià)格在布林帶上方或下方移動(dòng)，任何時(shí)候都可以用作信號。

這就是反轉(zhuǎn)交易策略的邏輯。我們知道恐懼和貪婪推動(dòng)了市場。因此，我們可以說，如果價(jià)格高于布林帶上限，則可能是趨勢可能逆轉(zhuǎn)的跡象。類似的情況是價(jià)格低于布林帶下限。

例子：

您可以在上面的股票圖表中看到，9 月 27 日，價(jià)格突破了布林帶下限，隨后在接下來的幾天里看漲。

人們必須明白，價(jià)格趨勢的逆轉(zhuǎn)可能由于多種因素而發(fā)生，尤其是因?yàn)椴ǘ伪旧怼?/p>

例如，在特斯拉布林帶圖表中，您會(huì)看到價(jià)格暴跌，這是由于美國證券交易委員會(huì)因虛假消息起訴埃隆馬斯克的消息。

布林帶擠壓

布林帶幫助我們了解資產(chǎn)的波動(dòng)性。當(dāng)市場強(qiáng)烈看漲（或看跌）時(shí)，由于其固有屬性，布林帶包絡(luò)線將急劇擴(kuò)大。在低波動(dòng)時(shí)期，或者當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格幾乎停滯不前時(shí)，布林帶包絡(luò)線會(huì)收縮，有效地?cái)D壓 SMA。

布林帶策略用于識別帶擠在一起的時(shí)期，表明可能發(fā)生突破。

與上面討論的策略不同，您知道趨勢的方向，很難預(yù)測價(jià)格在一段低波動(dòng)期后會(huì)走向哪個(gè)方向。

例如，在這張圖表中，您可以看到布林帶在中間擠壓，從 11 月 21 日到 12 月 12 日，然后突破。

雙底

雖然雙底策略并不是布林帶獨(dú)有的，但可以有效地使用它。顧名思義，在雙底設(shè)置中，我們正在尋找一個(gè) W 形形態(tài)，其中價(jià)格在下一個(gè)時(shí)段短時(shí)間上漲之前收盤一次低于下軌，只是再次收盤低于布林帶下軌。

正是在這個(gè)精確的時(shí)刻，大多數(shù)交易者相信價(jià)格會(huì)上漲并維持下去。

通常，交易者會(huì)在價(jià)格突破下限并反彈一小段時(shí)間后再次跳水時(shí)進(jìn)行磨練。如果第二個(gè)低點(diǎn)在下軌上方，則通常認(rèn)為它是雙底，很有可能是上升趨勢。

例如，我們可以看到 9 月 7 日，價(jià)格突破了布林帶下限，然后反彈。價(jià)格再次下跌，但并未突破較低的布林帶，因此，這可以稱為雙底設(shè)置。

如果我們走得更遠(yuǎn)，我們可以在 10 月 5 日之后看到相同的模式。

雙頂

與聚焦于下布林帶的雙底類似，雙頂出現(xiàn)在上布林帶。與之前看到的雙底相比，雙頂形成是罕見的。

在雙頂（或 M 頂）中，我們傾向于查看突破布林帶上方的價(jià)格，然后下跌一段時(shí)間然后再次上漲。交易者將檢查第二次上漲是否收于布林帶上限下方，然后他們才會(huì)做空資產(chǎn)。

例如，價(jià)格在 8 月 7 日突破上布林帶，然后再次跌破上布林帶。它在 8 月 10 日再次上漲，但并未突破上布林帶。因此，這有資格作為雙頂設(shè)置。

波段交易

對于滿足于低但安全的投資回報(bào)的相對低風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人而言，一種有效的策略是通過保持 SMA 作為進(jìn)入或退出交易的信號來進(jìn)行交易。由于 SMA 本質(zhì)上是一個(gè)平均值，并且價(jià)格不斷從 SMA 的一側(cè)擺動(dòng)到另一側(cè)，因此您最終一定會(huì)獲利。這種策略也可以在波動(dòng)性非常低的時(shí)候使用。

在圖表中，您可以看到 2 月 6 日，當(dāng)價(jià)格到達(dá) SMA 時(shí)，它改變方向并到達(dá)布林帶下限，然后再次反轉(zhuǎn)方向。

早期策略的一個(gè)變化是，我們不是在價(jià)格觸及 SMA 時(shí)退出，而是在價(jià)格處于波段內(nèi)并呈趨勢時(shí)進(jìn)入交易，并在觸及另一個(gè)波段時(shí)退出。例如，如果收盤價(jià)在再次上漲之前觸及較低的布林帶，并且如果我們有信心它將維持價(jià)格上漲，我們買入股票并在觸及上布林帶時(shí)退出。

在圖表中，您可以看到價(jià)格在 5 月 9 日觸及布林帶上限后改變方向，并在 5 月 22 日觸及布林帶下限時(shí)再次改變方向。

限制

布林帶的局限性在于它們是使用 20 天移動(dòng)平均線計(jì)算的，這意味著它們對所有數(shù)據(jù)點(diǎn)的權(quán)重相同。因此，最近的事件沒有被賦予更多的權(quán)重，并且可能會(huì)削弱指標(biāo)正確觀察趨勢的能力。

人們普遍認(rèn)為，我們不應(yīng)該使用布林帶作為進(jìn)行交易的唯一指標(biāo)，因?yàn)樗粫?huì)那么有利可圖，因?yàn)槭袌霾粫?huì)獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人表現(xiàn)明顯的簡單事實(shí)。一個(gè)好主意是將其與 MACD 或 RSI 等其他指標(biāo)配對，以做出更好的交易決策。

總之，布林帶是了解資產(chǎn)價(jià)格行為的好方法，有助于我們就何時(shí)進(jìn)入交易做出更好的決策。您可以使用不同指標(biāo)的組合來創(chuàng)建自己的策略

策略源碼

參照：通道突破策略——布林帶指標(biāo) v1.0

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的如何利用布林带构建量化交易策略？的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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