海龜交易法則簡介

什么是海龜交易法則？

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1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.?？斯剡M行了一場辯論，這場辯論是關于偉大的交易員是天生造就還是后天培養的。理查德相信，他可以教會人們成為偉大的交易員。比爾則認為遺傳和天性才是決定因素。

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為了解決這一問題，理查德建議招募并培訓一些交易員，給他們提供真實的帳戶進行交易，看看兩個人中誰是正確的。

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他們在《巴倫氏》、《華爾街期刊》和《紐約時報》上刊登了大幅廣告，招聘交易學員。廣告中稱，在一個短暫的培訓會后，新手將被提供一個帳戶進行交易。

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理查德從報名的人中精選出13個人，1983年12月底，學員被邀請到芝加哥進行兩周的培訓，到1984年1月初，開始用小帳戶進行交易。到了2月初，在學員證明了自己的能力之后，丹尼斯給其中的大多數人提供了50萬至200萬美元的資金帳戶。

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“學員們被稱為‘海龜’(丹尼斯先生說這項計劃開始時他剛剛從亞洲回來，他解釋了自己向別人說過的話，‘我們正在成長為交易員，就象在新加坡他們正在成長為海龜一樣’)?！?---斯坦利.W.安格瑞斯特，《華爾街期刊》，1989年9月5日

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海龜成為交易史上最著名的實驗，因為在隨后的四年中這些海龜交易員取得了年均復利80%的收益。

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是的，里克證明了交易可以被傳授。他證明了用一套簡單的法則，他可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。而這個交易法則被后世稱為“海龜交易法則”。

海龜交易法則具體內容

海龜交易法則：海龜交易法則屬于趨勢交易，首先建立唐奇安通道(下文會具體解釋)，即確定上突破線和下突破線，如果價格突破上線，則做多，如果價格突破下線就平倉或做空。

唐奇安通道與開倉

唐奇安通道，作為一個通道必定有上線和下線，上線就是前N1日內的最高價，下線就是前N2日內的最低價，一般來說N1=20，N2=10；然后，價格上穿就買，下穿就賣，就是這么簡單。

但是僅僅只用唐奇安通道進行買賣，其實效果跟MACD線等其他趨勢策略的效果差不多，并沒有更優

ATR與倉位管理

海龜交易法則最核心的部分，在于倉位的控制，這種止損會讓你基準的虧損不超過總資金的n%，所以這部分的思想是需要我們學習的。

當日的真實波幅TR(true range)

計算當日真實波幅公式

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TR_1=Max(H_1?L_1,H_1?C_0,C_0?L_1)

其中，下表1代表當日，下表0代表昨日，C_0是昨日開盤價close，H是最高價high，L是最低價low。

平均波幅ATR(Average true range)

一般取前20日的平均TR。

? ATR_{20}=mean(TR_1,TR_2…TR_{19},TR_{20})

其中，公式mean(X_1,X_2)代表求X_1和X_2的平均數。

這時候我們已經求出ATR，這個數字可以當做衡量今天的價格波幅的基準，為1單位，比如現在價格是100元，基準波幅ATR=4元，代表今天基準波幅在98-102元，如果是2倍ATR，波幅就在96-104元。

倉位管理

在僅討論多頭的情況下：

1、如果標的價格跌破"持倉均價-0.5(1、1.5、2)倍的ATR"，則平倉至原始倉位的75%(50%，25%，0%)。

2、如果標的價格跌破唐奇安通道下軌，則全平倉。

海龜交易法則策略實現(基于掘金量化平臺)

策略思想

當價格上穿唐奇安通道且短MA在長MA上方時開多倉;當價格下穿唐奇安通道且短MA在長MA下方時開空倉(8手)

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若有多倉則在價格跌破唐奇安平倉通道下軌的時候全平倉位,否則根據跌破持倉均價 -

x(x=0.5,1,1.5,2)倍ATR把倉位平至6/4/2/0手

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若有空倉則在價格漲破唐奇安平倉通道上軌的時候全平倉位,否則根據漲破持倉均價 +

x(x=0.5,1,1.5,2)倍ATR把倉位平至6/4/2/0手

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策略主要步驟實現

訂閱數據

subscribe(symbols=symbols, frequency='1d', count=31, wait_group=True)

? 訂閱數據需要在定義init

函數里面設置，并調用subscribe函數，這里注意，我們需要通過計算前三十根bars來作為開平倉的標準，并在當前bar上做出開平倉操作，所以需要獲取31根bar：

symbols?需要設置訂閱的標的代碼。

frequency需設置訂閱數據的周期級別，這里設置1d表示以一天為周期。

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count需要設置獲取的bar的數量

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數據獲取

data = context.data(symbol=symbol,

frequency='1d', count=31, fields='close')

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訂閱數據之后，需要獲取已經訂閱的數據來進行操作，這時需調用context.data函數：

symbols需要設置訂閱的標的代碼。

frequency需設置訂閱數據的周期級別，這里設置1d表示以一天為周期。

count需要設置獲取的bar的數量

fields需要設置返回值的種類

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獲取持倉信息

position_long = context.account().position(symbol=symbol,

side=PositionSide_Long)

position_short = context.account().position(symbol=symbol,

side=PositionSide_Short)

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在判斷平倉條件時，需要獲取持倉信息(包含持倉均價)，這就需要調用context.account().position函數：

symbols需要設置訂閱的標的代碼。

side需要設置持倉方向，有PositionSide_Long和PositionSide_Short兩個選擇。

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策略回測分析

回測報告

?分析

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我們選取了2017年6月至2017年12月作為回測周期，“RB1801”與“FG801”作為標的合約，均線長短周期分別為5d，20d，唐奇安通道上下軌計算周期分別為20d，10d，ATR計算周期為20d，可以看出：

勝率(具有盈利的平倉次數與總平倉次數之比)達到了34.48%，因為海龜交易法則為趨勢跟蹤策略，所以勝率不會太高。

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卡瑪比率(年化收益率與歷史最大回撤之比)是使用最大回撤率來衡量風險。采用最大回撤率來衡量風險，關注的是最極端的情況?？ì敱嚷试礁弑硎静呗猿惺苊繂挝蛔畲髶p失獲得的報酬越高。在這里卡瑪比率超過了9。

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夏普比率(年化收益率減無風險收益率的差收益波動率之比)超過2.5，也即承受1單位的風險，會有超過2.5個單位的收益回報。

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策略收益曲線整體相對穩定，適合穩定型投資者，最大回撤極小，另外，策略在趨勢行情行情中表現更加。

總結

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