海龜交易法則簡(jiǎn)介

什么是海龜交易法則？

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1983年年中，著名的商品投機(jī)家理查德.丹尼斯與他的老友比爾.埃克哈特進(jìn)行了一場(chǎng)辯論，這場(chǎng)辯論是關(guān)于偉大的交易員是天生造就還是后天培養(yǎng)的。理查德相信，他可以教會(huì)人們成為偉大的交易員。比爾則認(rèn)為遺傳和天性才是決定因素。

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為了解決這一問(wèn)題，理查德建議招募并培訓(xùn)一些交易員，給他們提供真實(shí)的帳戶(hù)進(jìn)行交易，看看兩個(gè)人中誰(shuí)是正確的。

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他們?cè)凇栋蛡愂稀贰ⅰ度A爾街期刊》和《紐約時(shí)報(bào)》上刊登了大幅廣告，招聘交易學(xué)員。廣告中稱(chēng)，在一個(gè)短暫的培訓(xùn)會(huì)后，新手將被提供一個(gè)帳戶(hù)進(jìn)行交易。

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理查德從報(bào)名的人中精選出13個(gè)人，1983年12月底，學(xué)員被邀請(qǐng)到芝加哥進(jìn)行兩周的培訓(xùn)，到1984年1月初，開(kāi)始用小帳戶(hù)進(jìn)行交易。到了2月初，在學(xué)員證明了自己的能力之后，丹尼斯給其中的大多數(shù)人提供了50萬(wàn)至200萬(wàn)美元的資金帳戶(hù)。

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“學(xué)員們被稱(chēng)為‘海龜’(丹尼斯先生說(shuō)這項(xiàng)計(jì)劃開(kāi)始時(shí)他剛剛從亞洲回來(lái)，他解釋了自己向別人說(shuō)過(guò)的話(huà)，‘我們正在成長(zhǎng)為交易員，就象在新加坡他們正在成長(zhǎng)為海龜一樣’)。”----斯坦利.W.安格瑞斯特，《華爾街期刊》，1989年9月5日

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海龜成為交易史上最著名的實(shí)驗(yàn)，因?yàn)樵陔S后的四年中這些海龜交易員取得了年均復(fù)利80%的收益。

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是的，里克證明了交易可以被傳授。他證明了用一套簡(jiǎn)單的法則，他可以使僅有很少或根本沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn)的人成為優(yōu)秀的交易員。而這個(gè)交易法則被后世稱(chēng)為“海龜交易法則”。

海龜交易法則具體內(nèi)容

海龜交易法則：海龜交易法則屬于趨勢(shì)交易，首先建立唐奇安通道(下文會(huì)具體解釋)，即確定上突破線(xiàn)和下突破線(xiàn)，如果價(jià)格突破上線(xiàn)，則做多，如果價(jià)格突破下線(xiàn)就平倉(cāng)或做空。

唐奇安通道與開(kāi)倉(cāng)

唐奇安通道，作為一個(gè)通道必定有上線(xiàn)和下線(xiàn)，上線(xiàn)就是前N1日內(nèi)的最高價(jià)，下線(xiàn)就是前N2日內(nèi)的最低價(jià)，一般來(lái)說(shuō)N1=20，N2=10；然后，價(jià)格上穿就買(mǎi)，下穿就賣(mài)，就是這么簡(jiǎn)單。

但是僅僅只用唐奇安通道進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，其實(shí)效果跟MACD線(xiàn)等其他趨勢(shì)策略的效果差不多，并沒(méi)有更優(yōu)

ATR與倉(cāng)位管理

海龜交易法則最核心的部分，在于倉(cāng)位的控制，這種止損會(huì)讓你基準(zhǔn)的虧損不超過(guò)總資金的n%，所以這部分的思想是需要我們學(xué)習(xí)的。

當(dāng)日的真實(shí)波幅TR(true range)

計(jì)算當(dāng)日真實(shí)波幅公式

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TR_1=Max(H_1?L_1,H_1?C_0,C_0?L_1)

其中，下表1代表當(dāng)日，下表0代表昨日，C_0是昨日開(kāi)盤(pán)價(jià)close，H是最高價(jià)high，L是最低價(jià)low。

平均波幅ATR(Average true range)

一般取前20日的平均TR。

? ATR_{20}=mean(TR_1,TR_2…TR_{19},TR_{20})

其中，公式mean(X_1,X_2)代表求X_1和X_2的平均數(shù)。

這時(shí)候我們已經(jīng)求出ATR，這個(gè)數(shù)字可以當(dāng)做衡量今天的價(jià)格波幅的基準(zhǔn)，為1單位，比如現(xiàn)在價(jià)格是100元，基準(zhǔn)波幅ATR=4元，代表今天基準(zhǔn)波幅在98-102元，如果是2倍ATR，波幅就在96-104元。

倉(cāng)位管理

在僅討論多頭的情況下：

1、如果標(biāo)的價(jià)格跌破"持倉(cāng)均價(jià)-0.5(1、1.5、2)倍的ATR"，則平倉(cāng)至原始倉(cāng)位的75%(50%，25%，0%)。

2、如果標(biāo)的價(jià)格跌破唐奇安通道下軌，則全平倉(cāng)。

海龜交易法則策略實(shí)現(xiàn)(基于掘金量化平臺(tái))

策略思想

當(dāng)價(jià)格上穿唐奇安通道且短MA在長(zhǎng)MA上方時(shí)開(kāi)多倉(cāng);當(dāng)價(jià)格下穿唐奇安通道且短MA在長(zhǎng)MA下方時(shí)開(kāi)空倉(cāng)(8手)

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若有多倉(cāng)則在價(jià)格跌破唐奇安平倉(cāng)通道下軌的時(shí)候全平倉(cāng)位,否則根據(jù)跌破持倉(cāng)均價(jià) -

x(x=0.5,1,1.5,2)倍ATR把倉(cāng)位平至6/4/2/0手

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若有空倉(cāng)則在價(jià)格漲破唐奇安平倉(cāng)通道上軌的時(shí)候全平倉(cāng)位,否則根據(jù)漲破持倉(cāng)均價(jià) +

x(x=0.5,1,1.5,2)倍ATR把倉(cāng)位平至6/4/2/0手

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策略主要步驟實(shí)現(xiàn)

訂閱數(shù)據(jù)

subscribe(symbols=symbols, frequency='1d', count=31, wait_group=True)

? 訂閱數(shù)據(jù)需要在定義init

函數(shù)里面設(shè)置，并調(diào)用subscribe函數(shù)，這里注意，我們需要通過(guò)計(jì)算前三十根bars來(lái)作為開(kāi)平倉(cāng)的標(biāo)準(zhǔn)，并在當(dāng)前bar上做出開(kāi)平倉(cāng)操作，所以需要獲取31根bar：

symbols?需要設(shè)置訂閱的標(biāo)的代碼。

frequency需設(shè)置訂閱數(shù)據(jù)的周期級(jí)別，這里設(shè)置1d表示以一天為周期。

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count需要設(shè)置獲取的bar的數(shù)量

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數(shù)據(jù)獲取

data = context.data(symbol=symbol,

frequency='1d', count=31, fields='close')

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訂閱數(shù)據(jù)之后，需要獲取已經(jīng)訂閱的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行操作，這時(shí)需調(diào)用context.data函數(shù)：

symbols需要設(shè)置訂閱的標(biāo)的代碼。

frequency需設(shè)置訂閱數(shù)據(jù)的周期級(jí)別，這里設(shè)置1d表示以一天為周期。

count需要設(shè)置獲取的bar的數(shù)量

fields需要設(shè)置返回值的種類(lèi)

?

獲取持倉(cāng)信息

position_long = context.account().position(symbol=symbol,

side=PositionSide_Long)

position_short = context.account().position(symbol=symbol,

side=PositionSide_Short)

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在判斷平倉(cāng)條件時(shí)，需要獲取持倉(cāng)信息(包含持倉(cāng)均價(jià))，這就需要調(diào)用context.account().position函數(shù)：

symbols需要設(shè)置訂閱的標(biāo)的代碼。

side需要設(shè)置持倉(cāng)方向，有PositionSide_Long和PositionSide_Short兩個(gè)選擇。

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策略回測(cè)分析

回測(cè)報(bào)告

?分析

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我們選取了2017年6月至2017年12月作為回測(cè)周期，“RB1801”與“FG801”作為標(biāo)的合約，均線(xiàn)長(zhǎng)短周期分別為5d，20d，唐奇安通道上下軌計(jì)算周期分別為20d，10d，ATR計(jì)算周期為20d，可以看出：

勝率(具有盈利的平倉(cāng)次數(shù)與總平倉(cāng)次數(shù)之比)達(dá)到了34.48%，因?yàn)楹｝斀灰追▌t為趨勢(shì)跟蹤策略，所以勝率不會(huì)太高。

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卡瑪比率(年化收益率與歷史最大回撤之比)是使用最大回撤率來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。采用最大回撤率來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注的是最極端的情況。卡瑪比率越高表示策略承受每單位最大損失獲得的報(bào)酬越高。在這里卡瑪比率超過(guò)了9。

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夏普比率(年化收益率減無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的差收益波動(dòng)率之比)超過(guò)2.5，也即承受1單位的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)有超過(guò)2.5個(gè)單位的收益回報(bào)。

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策略收益曲線(xiàn)整體相對(duì)穩(wěn)定，適合穩(wěn)定型投資者，最大回撤極小，另外，策略在趨勢(shì)行情行情中表現(xiàn)更加。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的python海龟交易策略_海龟交易法则的基本原理是什么，如何实现海龟交易策略？...的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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