shmilykevin

說明：這篇東西是我上周六在浙大思想討論班上做演講的講稿和主要內(nèi)容。講完以后，葉航老師提出了很多寶貴的意見。我也正好乘這機(jī)會把沒有講或者沒有講清楚的東西梳理了一下。整理過程中還發(fā)現(xiàn)了了很多問題，請大家批評。

丁丁1994年有一篇重要的文章，介紹發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新進(jìn)展。他比較了諾斯（North）的制度變遷理論，羅默（Romer），盧卡斯（Lucas）等的內(nèi)生增長理論，哈耶克的“自發(fā)秩序論”，重復(fù)博弈和演化博弈論等理論，這些理論的共同特點(diǎn)是“動態(tài)”（dynamic）。傳統(tǒng)新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)是靜態(tài)的，重視均衡點(diǎn)，但很難進(jìn)行歷史的研究。正因為如此，這些新理論才顯示出強(qiáng)大的生命力，獲得廣泛運(yùn)用。

我們這里講演化博弈(evolutionary game theory)，它顯然有2條理論來源，一是演化理論，一是博弈論。

先來看演化理論，我首先要糾正一個常見的誤解，即演化均衡是帕累托最優(yōu)的，或者說最大化整個社群的福利。我們要注意到，演化均衡不等于一般均衡，等會我會給出一些嚴(yán)格的定義。從福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理可以得知，一般均衡必然是帕累托最優(yōu)的，即所謂的看不見的手的含義，但是演化均衡并沒有類似的定理。我們用常識來分析，如果演化均衡最大化社群的福利，那么什么是社群的福利呢？是個體的總數(shù)最大嗎，是個體的多樣性最多嗎，抑或是個體預(yù)期存活概率最大？即使我們能為適應(yīng)性（fitness）找出合適的測量方法，我們也無法保證演化是朝向個體適應(yīng)性最大的方向演化。我這里用演化，避免用演進(jìn)，可以減少誤解。

演化理論中有兩條最重要的機(jī)制。一個叫自然選擇，即不是每種生物都有相同的概率在下一期存活。在這個世界上，有些生物個體（或者人）特別幸運(yùn)，他們能活下去，但還有些個體就倒霉了，他們會被淘汰。我們今天都活著，可見我們的祖先都還是幸運(yùn)的，他們有后代繼承了他們的基因。我特別要強(qiáng)調(diào)自然選擇，對于我們來說是被選擇(be selected)，我們能決定我們的行為和策略，但不能決定我們是否被選擇，那是上帝的事情。嚴(yán)復(fù)說物競天擇，就是這個意思。

另一種機(jī)制叫突變機(jī)制(mutant),這保證了種群的變化。如果沒有突變，那么這個世界上存活下來的物種就會越來越少，最后只剩下一種。對于突變機(jī)制，我也要強(qiáng)調(diào)它是沒有方向性的，可能會提高個體的適應(yīng)性，但更有可能降低個體的適應(yīng)性。突變同樣是上帝的選擇，微觀個體無能為力。

接下來，我們就可以回顧演化經(jīng)濟(jì)學(xué)的思想史了。我在幻燈片里給出了一長串人的名字，他們都可以看作是具有演化思想的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，都是演化經(jīng)濟(jì)學(xué)的先驅(qū)。斯密，馬克思，門格爾，馬歇爾，凡勃侖，熊彼特，直到哈耶克。我尤其要強(qiáng)調(diào)雄彼特的貢獻(xiàn)，他研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)周期，提出了著名的“創(chuàng)新”思想。這帶有明顯的動態(tài)的特征，并影響了隨后的尼爾森和溫特。

安德森把熊彼特以后，尼爾森-溫特以前這段時間（1930-1970）比作黑暗時代（當(dāng)然這僅指演化經(jīng)濟(jì)學(xué)而言，對于新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)無疑是黃金時代呢），這段時間很少有人關(guān)心動態(tài)的演化的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。（阿爾奇安也許是個例外）

Hansenak47：

回復(fù)：（shmilykevin）[轉(zhuǎn)帖]演化博弈論簡介

?丁丁1994年有一篇重要的文章，介紹發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新進(jìn)展。他比較了諾斯（North）的制度變遷理論，羅默（Romer），盧卡斯（Lucas）等的內(nèi)生增長理論，哈耶克的“自發(fā)秩序論”，重復(fù)博弈和演化博弈論等理論，這些理論的共同特點(diǎn)是“動態(tài)”（dynamic)...
丁丁是何方牛人?這么深刻的東西都被他看出來了,了不起啊!

shmilykevin：

從70年代初開始，尼爾森和溫特提出了一系列演化經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。同時，梅納德.史密斯在1973年提出了著名的演化穩(wěn)定策略，奠定了演化經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)。從此，演化經(jīng)濟(jì)學(xué)可以算真正誕生了。

尼爾森自稱是熊彼特的忠實信徒，而溫特是達(dá)爾文進(jìn)化論的信徒，他們的演化理論非常鮮明地具有這些特征。計算機(jī)能夠很好地模擬生態(tài)學(xué)上物種數(shù)量的演化，因而也被廣泛地用于經(jīng)濟(jì)模型的演化模擬。尼爾森-溫特的多數(shù)模型都很容易被改編成計算機(jī)模型，用現(xiàn)實數(shù)據(jù)進(jìn)行實證檢驗。大家認(rèn)為他們的模型在產(chǎn)業(yè)組織（IO）的應(yīng)用比較成功，我就以這方面的模型為例子。

尼爾森-溫特給出了個體在演化過程中的幾個重要特征，我把他們列在下面

1、個體永遠(yuǎn)不會完美信息（局部知識或吉爾茲的地方性知識，而不是全局性知識）
2、個體行為受制度（正式和非正式），規(guī)范，習(xí)俗，意識系統(tǒng)等條件約束
3、個體（或者企業(yè)）可以模仿對手
4、開發(fā)和模仿（也就是R&D）既有“積聚效應(yīng)”（可以參考Becker關(guān)于“上癮”以及孩子教育的論文）和路徑依賴的效果，又與原創(chuàng)性科學(xué)研究相關(guān)。
5、個體競爭的結(jié)果往往是非均衡的－即敗者出局（被淘汰）
6、個體的特征是非決定性的――這里他們是在反駁“決定論”的批評。同時，演進(jìn)的結(jié)果通常是不可逆的。
7、主流經(jīng)濟(jì)學(xué)喜歡討論“潛在的”均衡（也就是往往達(dá)不到的，但理論上可能的均衡），而對非均衡狀態(tài)的分析要遠(yuǎn)比那些均衡來的重要。

我們重點(diǎn)講其中的“創(chuàng)新”部分。熊彼特的創(chuàng)新，到了尼爾森和溫特那里，運(yùn)用到對firm的研究，被偷換成了R＆Ｄ（更具體一些，是innovation/imitation）。創(chuàng)新當(dāng)然不完全等同于R&D，但這樣做是必要的。我們可以參考Becker的研究方法，我們腳站在工具里，把能夠工具化的變量盡量工具化，也許我們只抓住了變量的很次要一部分，我們只邁出了一小步，但對這一小步我們有足夠的自信心。回到R&D，我下面主要依據(jù)他們1982年那本著名的教科書《Evolutionary Theory of Economic Change》。

我們根據(jù)以下知識列出計算方程

1?? 資本生產(chǎn)率是由企業(yè)的專門化知識決定的

2?? R&D的產(chǎn)物是innovation和imitation。

3?? R&D密度（就是R&D占總資金比例，例如微軟好像是5%）由一固定規(guī)則決定。

4?? 原創(chuàng)能否實現(xiàn)是一個柏松過程。再加上一些常識，就能寫出聯(lián)立方程組，用計算機(jī)來算。

5?? 創(chuàng)新是不連續(xù)的，有跳躍，有“高原現(xiàn)象”。

接著我們就可以批評他們的工作了。先是一個小問題，就是如何區(qū)分原創(chuàng)和模仿，兩者之間的關(guān)系是怎樣的（互補(bǔ)或互替或其他），他們也做了回應(yīng)。接著是一個大問題，就是他們把R&D看作在一個搜索空間（search space）里的搜索過程。
讓我先打個岔，說說經(jīng)典博弈論里的共同知識（common knowledge）的事情。耶路撒冷學(xué)派的領(lǐng)袖奧曼（Aumann）說，博弈論的基礎(chǔ)是一團(tuán)亂麻。要理出一根阿里阿德涅線，我們要找到一個線頭，這就是共同知識。共同知識就是，我知道你的策略，你知道我的策略，我知道你知道我的策略，你知道我知道你的策略...賓莫爾（Binmore）等人試圖用一個自明之理來取代這個共同知識。有些事情，只要發(fā)生了，人人都應(yīng)該知道（例如911事件，現(xiàn)在的美伊戰(zhàn)爭等）。但他們在公理化這個自明之理時，又遇到致命的阻礙。這就是所謂的第五公理和第六公理。第五公理說，我知我所知。這還算了，第六公理說，我知我所不知，這立刻遇到了哲學(xué)問題。亞里斯多德的“愈學(xué)愈無知”的故事正好拿來反駁。一個人如何能知道自己的策略空間，更如何能知道自己策略空間以外的空間？從語言學(xué)或者認(rèn)識論的角度來看，這個公理更顯得荒謬了。
博弈論大師在共同知識這個問題前的狼狽是可想而知的。我這里只是想類比一下，R&D真的能表示成在給定的搜索空間里搜索嗎？從實踐的角度，我們只能處理一維和二維的情況，丁丁說的“一切人在一切方向上的創(chuàng)新”，這就超出我們能夠處理的范圍了。我們能夠在一個時點(diǎn)討論多個維度（一般均衡），我們也能在時間連續(xù)情形下討論一個維度（演化穩(wěn)定－這就是尼爾森和溫特他們的工作），但我們無法討論時間連續(xù)下多個維度的情況，這超出了理性的范圍，但這正是創(chuàng)新的特點(diǎn)。

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