1、關(guān)于時(shí)間序列中分的析過(guò)程

step1. 單位根檢驗(yàn)。一般來(lái)說(shuō)，時(shí)間序列進(jìn)行分析之前應(yīng)該先檢驗(yàn)是否存在單位根，如是，則需要進(jìn)行差分轉(zhuǎn)換，否則可以直接進(jìn)行var（vector autoregression），這里不討論arma（Autoregressive moving average model，自回歸滑動(dòng)平均模型）。

step2. 協(xié)整檢驗(yàn)，這里推薦使用stata的vecrank秩檢驗(yàn)。一般需要至少存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)顯著（常用5%水平）。如果不存在協(xié)整，后續(xù)步驟沒(méi)有意義。本步驟及以下步驟都應(yīng)該采用原始時(shí)間序列數(shù)據(jù)，而非差分后數(shù)據(jù)。

step3. vecm誤差修正模型估計(jì)，stata命令vec，得出長(zhǎng)期協(xié)整方程和短期vecm模型

step4. vec模型檢驗(yàn)包括：殘差自相關(guān)檢驗(yàn)、殘差是否服從正態(tài)分布以及模型平穩(wěn)性檢驗(yàn)。

step5. 基于以上工作，可以得到脈沖響應(yīng)函數(shù)圖和預(yù)測(cè)方差分解圖。本步驟目的是分析影響response變量的因素是哪些？為最終結(jié)果分析提供參考。stata中的irf命令，impulse是脈沖變量，response是響應(yīng)變量，主要是分析脈沖變量對(duì)響應(yīng)變量的影響。

2、格蘭杰檢驗(yàn)

格蘭杰檢驗(yàn)中要求時(shí)間序列有兩個(gè)條件，一是應(yīng)該平穩(wěn)序列，二是同階協(xié)整。這兩個(gè)符合一個(gè)就可以進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)（注意，有資料說(shuō)，不需要這兩個(gè)條件，也可以直接進(jìn)行g(shù)ranger test！！！！！，建議根據(jù)自己研究目標(biāo)來(lái)確定。）

如果是非平穩(wěn)序列，對(duì)于格蘭杰檢驗(yàn)來(lái)說(shuō)，則需要首先進(jìn)行差分得到平穩(wěn)序列后再進(jìn)行分析。注意這里的分析數(shù)據(jù)是差分后的數(shù)據(jù)，而不是原始時(shí)間序列數(shù)據(jù)。

格蘭杰檢驗(yàn)首先要做var，之后直接使用vargranger，也可以使用test命令。如下

3、總結(jié)

以上沒(méi)有給出具體太多概念和理論，重在過(guò)程和步驟，理論方面的在很多計(jì)量書(shū)中可以查詢(xún)得到。按照以上大致步驟可以滿(mǎn)足大部分實(shí)證研究需要。

此外，應(yīng)該注意的是，格蘭杰test和協(xié)整test并不是非要放到一起，可以根據(jù)需要只做其中一個(gè)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的关于时间序列分析的协整检验、脉冲响应图、方差分解图和格兰杰因果检验的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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