1.開發環境

? qt5.9.9 msvc2017環境（mingw不能運行） 以及自帶的Qt Creator，上期提供的穿透式api，并且導入qcustomplot庫以實現圖表效果。

? 本程序借鑒了b站視頻：BV1ET4y1L7iN。

2.效果展示

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? 實現了行情，委托，成交，持倉，合約，等表的展示，以及用戶的登錄和下單等操作。注：登錄部分數據固定，可以自行拓展，可以通過下載快期交易平臺來查看自己的下單等操作。程序運行后，當行情表沒有數據，請使用另一個可以使用的端口登錄本程序（在快期交易平臺可以查看）。

3.代碼簡介

?? 引用：綜合交易平臺（Comprehensive Transaction Platform，CTP）是專門為期貨公司開發的一套期貨經紀業務管理系統，由交易、風險控制和結算三大系統組成。導入上期提供的api接口后，分別對行情，委托，成交，持倉，合約來進行實現。

CTP 的所有接口都分為 Spi 和 Api 兩種，這里對其簡單說明

API：Api 類提供了交易/行情的各種功能，但這些需要我們主動對服務器發出的請求。

SPI：Spi 類提供了交易/行情相關的回調接口，我們需要繼承該類并重載這些接口，以獲取響應數據。

? api可以理解為是上期為我們提供的已經封裝好的一類函數，我們只需直接調用這些函數，大部分無需重寫，即可使用該函數功能，而spi體現了一種回調的思想，當我們的api調用后，spi會返回一些東西，我們可以通過這些返回值來判斷api執行是否正常。

? 舉個例子，當我們需要登錄行情的時候，我們需要使用RspUserLogin函數，當該函數執行完畢后，會有與之對應的OnRspUserLogin函數被自動調用，我們可以利用其中的返回值來判斷登錄是否成功。

? 要實現行情部分，我們需要創建一個類來繼承CThostFtdcMdSpi并且重寫部分函數。

? 舉個例子，當客戶端與交易后臺進行通訊連接時，我們可以對OnFrontConnected重寫來監聽連接是否成功。

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? 同時實現行情的登錄。接下來，我們通過對OnRtnDepthMarketData 的重寫來實現行情信息的獲取，由于涉及到多個類之間的信息通信，我們在獲取到數據后將其拼接為一個由 ， 隔開的字符串并且寫一個帶有字符串參數的信號sendData來傳輸數據，在主類中獲取并且打印在表單上。

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?? 交易部分則復雜一些。不過還是讓我們從客戶端登錄做起，照葫蘆畫瓢，我們重寫了tradeapi中OnFrontConnected 函數，來在信號連? 接的時候就實現其登錄，以下的userid也就是注冊時得到的investorID可以修改為您自己的investorID。

??? 要實現個人賬戶的登錄，我們在登錄按鈕上寫一個槽函數，將正確的賬戶密碼寫上去，登陸成功。

? 在登錄后，程序會立馬獲取合約，持倉，賬戶等信息，三者的寫法不會有很大區別，讓我們以合約為例子來講一下。

? 我們需要重寫OnRspQryInstrument函數，并且使用多個字符串來接受pInstrument中的數據，接下來我們將其拼接為一個字符串，同上，由于涉及到多個類之間的信息通信，我們在獲取到數據后將其拼接為一個由 ， 隔開的字符串并且寫一個帶有字符串參數的信號sendDataHy來傳輸數據，同時，我們也要將這些數據存儲在一個兩重字符串數組中以便之后使用，最后，在主類中分割字符串并將其寫入表中。

?? 合約，持倉，賬戶表單操作差異不大，學會了合約之后，就可以舉一反三了。我們來到很重要的一步，下單以及撤單，請繼續閱讀以下內容。

??? 要實現這一功能，我們需要自行寫一個函數并且主動調用它了，我們找到ReqOrderInsert函數，發現這個函數可以用于下單，于是我們可以自己定義一個同名的ReqOrderInsert函數，但是它擁有參數以便我們調用它。

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void CTraderSpi::ReqOrderInsert(QString dm,QString lx,int lots,double price) {CThostFtdcInputOrderField ord ;memset(&ord, 0, sizeof(ord));strcpy_s(ord.BrokerID, "9999");strcpy_s(ord.InvestorID, "204925");strcpy_s(ord.ExchangeID, "SHFE");strcpy_s(ord.InstrumentID,dm.toStdString().data() );sprintf(ORDER_REF,"%d",iRequestID);strcpy_s(ord.OrderRef,ORDER_REF );ord.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;//限價if(lx =="kd"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Buy;//買 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;//開}else if(lx =="pd"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Buy;//買 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_CloseToday;//開}else if(lx =="kk"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;//買 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;//開}else if(lx =="pk"){ord.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;//買 DIRECTIONord.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_CloseToday;//開}ord.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;//投機ord.LimitPrice = price;ord.VolumeTotalOriginal = lots;ord.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;///當日有效ord.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;///任意數量ord.MinVolume = 1;ord.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;ord.StopPrice = 0;ord.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;ord.IsAutoSuspend = 0;pUserApi->ReqOrderInsert(&ord, ++iRequestID); };

?? 函數看起來非常之長，但是其中很多都是比較固定的值，對于我們新手來說，復制粘貼就完事了，參數lx是用來區分是開多，平多，還是開空，平空的，作為非金融專業的我也不是很懂這些，大家可以自行查找以進行拓展，我們將ord數據寫好后調用以ord為參數的ReqOrderInsert，即可實現下單。

? 再執行下單后，委托會出現數據，如果是處于還未成交的狀況下，我們可以實現撤單功能，那么在委托的表單中，我們就需要實現 點擊后識別點擊的一欄并且出現一個撤單選項，點擊撤單我們就可以進行撤單操作。

? 代碼如下：?

void MainWindow::OnWTmenu(const QPoint &pt) {qDebug()<<"onwtmenu";QMenu menu;menu.addAction(ui->actioncd);menu.exec(ui->tableWT_2->mapToGlobal(pt));}void MainWindow::ct() {if(ui->tableWT_2->rowCount()==0)return;int i = ui->tableWT_2->currentIndex().row();QString wth = ui->tableWT_2->item(i,7)->text();QString jys = ui->tableWT_2->item(i,8)->text();QString brokerid = "9999";qDebug()<<wth;qDebug()<<jys;if(wth == "")return;ptdUserSpi->ReqOrderAction(brokerid,wth,jys); }

? 撤單相較來說簡單一點，我們獲取到點擊的行數后，通過行數來獲得委托號以及交易所，最后加上brokerID即可調用撤單，撤單成功后，委托表中其狀態會變為以撤單，同時，你也可以登錄快期交易平臺來查看交易是否撤單成功。

4.代碼獲取

?賬號注冊：?? sinmow?（有的時間段可能登錄不上）。

api獲取：上期技術官網? ，sinmow 。

gitee：?QTctp: QT簡單實現ctp程序 。

推薦閱讀文章 ：CTP 學習筆記_EmoryHuang的博客-CSDN博客

總結

以上是生活随笔為你收集整理的QT实现简易ctp程序的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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