目錄：

1.額度矩陣
2.單風(fēng)險(xiǎn)因子
3.多風(fēng)險(xiǎn)因子
4.額度授予模型

?　風(fēng)控策略主要是根據(jù)不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景，針對(duì)特定性質(zhì)的客群，通過(guò)一系列規(guī)則的并聯(lián)、串聯(lián)以及排序組合，來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行篩選和分類，實(shí)現(xiàn)反欺詐、授信、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、催收的各階段目標(biāo)，最終達(dá)到風(fēng)控的目的。
本文重點(diǎn)學(xué)習(xí)額度策略的開(kāi)發(fā)與優(yōu)化，由點(diǎn)及面地介紹額度策略的分析思路和制定流程。
?　任何策略制定的最終目的都是為了提高利潤(rùn)，而利潤(rùn)可以從收入與損失的角度進(jìn)行度量。
$$期望利潤(rùn)=(1?P)?貸款收入?P?貸款損失$$
?　上式中，P代表違約概率，貸款收入主要由放款本金和利率決定，貸款損失主要是放款本金。因此，通過(guò)對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)人群制定相應(yīng)的利率策略和額度策略，可以有效地增加收入或減少損失，從而達(dá)到增加利潤(rùn)的最終目標(biāo)。比如，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群，采取較低的授信額度(減少損失)以及較高的貸款利率(增加收入)。

額度矩陣

?　額度矩陣就是選取合適的指標(biāo)區(qū)分客群來(lái)授予額度。比如針對(duì)不同的客群采用不同的授信額度，對(duì)藍(lán)領(lǐng)貸款額度在3000到1萬(wàn)之間；白領(lǐng)的貸款額度在5000到3萬(wàn)之間。這里的額度由托底額度和蓋帽額度組成，藍(lán)領(lǐng)的3000元為托底額度(F)，10000元為蓋帽額度(H)。

單風(fēng)險(xiǎn)因子

?　確定了不同客群的額度之后，可以嘗試加入單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子來(lái)評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)程度，比如申請(qǐng)?jiān)u分。不同的評(píng)分段對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，隨著風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)升高，額度逐步降低。

多風(fēng)險(xiǎn)因子

?　進(jìn)一步考慮加入其它因素，比如收入，組成一個(gè)更多元的額度矩陣。

?　這樣的額度矩陣非常適合剛剛開(kāi)始貸款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，通過(guò)將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與收入這兩個(gè)變量交叉，可以計(jì)算出每一個(gè)交叉變量的占比和對(duì)應(yīng)的壞賬率，從而制定不同的授信額度。

?　由于客戶自己填寫(xiě)的收入往往難以驗(yàn)證，所以常常需要考慮使用其他的指標(biāo)代替，這些維度的引入可以使額度矩陣更加復(fù)雜，也更加準(zhǔn)確。在認(rèn)定額度上，常規(guī)使用三種收入的認(rèn)定方式，分別是：

直接收入認(rèn)定
工資流水需要注意一個(gè)月里躲避收入的處理邏輯

征信認(rèn)定
需要注意正常還款的月份數(shù)，信用卡需要關(guān)聯(lián)的是近期的使用行為

消費(fèi)歷史
需要留意非常態(tài)的大額消費(fèi)，以剔除極端值影響

?　收入可以從穩(wěn)定程度和高低水平兩個(gè)方面進(jìn)行衡量。從行業(yè)，職位，社保、公積金、稅務(wù)、銀聯(lián)以及用戶的消費(fèi)行為等數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合計(jì)算。最終計(jì)算額度為：

$$最終額度=min?（max?（基礎(chǔ)額度，托底額度），蓋帽額度）$$

舉例說(shuō)明：由上圖可知，準(zhǔn)入線為500分，低于500分，直接歸于E等級(jí)，構(gòu)建評(píng)分等級(jí)和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定等級(jí)的決策矩陣，用于劃分系數(shù)等級(jí)，矩陣中每個(gè)細(xì)分客群的數(shù)量和占比都可以測(cè)算，相應(yīng)的系數(shù)等級(jí)也可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況靈活調(diào)整，假設(shè)某申請(qǐng)人的模型評(píng)分為680分，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性指標(biāo)為穩(wěn)定，則對(duì)應(yīng)的系數(shù)等級(jí)為“B 30%”。蓋帽額度為H=30w，托底額度為F=3000，申請(qǐng)用戶的年收入為20w（即經(jīng)濟(jì)能力），則此用戶的基礎(chǔ)額度為B=20w*30%，處于托底額度與蓋帽額度之間，故而最終額度=基礎(chǔ)額度=6w。

?　除了根據(jù)用戶的經(jīng)濟(jì)能力和穩(wěn)定性進(jìn)行授信額度的制定，還可根據(jù)基于用戶DTI或月負(fù)比授信。

?　DTI即Debt-to-Income Ratio，是以申請(qǐng)人每月總收入與每月債務(wù)的還款額作出比較，以總債務(wù)還款額除以總收入所計(jì)算出來(lái)的百分比。一般來(lái)說(shuō)，銀行會(huì)以申請(qǐng)人債務(wù)還款額占收入的50%為貸款上限，假設(shè)申請(qǐng)人月入為20000元，則其月債務(wù)還款額上限則為10000。

$$最終額度=月收入?風(fēng)險(xiǎn)因子f$$
?　以上為常規(guī)授信策略，需結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)和專家經(jīng)驗(yàn)綜合判斷，基于用戶的信用風(fēng)險(xiǎn)、償債能力、消費(fèi)水平等維度來(lái)做授信核額模型。

額度授予模型

?　當(dāng)積累了一定的數(shù)據(jù)之后，可以通過(guò)建模來(lái)更科學(xué)地進(jìn)行額度授予。具體的指導(dǎo)思想則是以利潤(rùn)為衡量的標(biāo)尺，找尋利潤(rùn)最大化的點(diǎn)。
還是以上面的利潤(rùn)公式為例，利潤(rùn)與額度的曲線如下：

?　在授信額度比較低的時(shí)候，額度增高，客戶可借款增加，收入增長(zhǎng)的速度快。但是當(dāng)授予額度超過(guò)好人可以償還的范圍的時(shí)候，好人的額度使用率會(huì)下降，導(dǎo)致借款增長(zhǎng)緩慢，收入放緩。

?　與此同時(shí)，壞人的額度使用率仍然會(huì)維持在100%左右，于是損失迅速增長(zhǎng)。模型的目標(biāo)就是模擬每一個(gè)客戶的收入和損失，找到使利潤(rùn)一階導(dǎo)為0，利潤(rùn)最大化的額度；這個(gè)就是我們的最優(yōu)額度。
舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子：
?　假設(shè)今天是Mate20手機(jī)（價(jià)值5000元）發(fā)售的日子。所有好人的借款目的都是購(gòu)買(mǎi)Mate20。當(dāng)授信額度低于5000塊，好人一定會(huì)取完授信額度。但是當(dāng)授信額度超過(guò)5000塊錢(qián)以后，好人不會(huì)多取。與此同時(shí)，壞人一定會(huì)取現(xiàn)完所有授信額度。
假設(shè)客群的利息為18%，逾期概率為10%，那么：

?　這個(gè)客群的最優(yōu)的額度授予應(yīng)該為5000，每位客人的最大利潤(rùn)為 5000 x (0.18-0.1) = 400元。

?　額度策略本身受限于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶需求及競(jìng)品情況等影響，因此可以建立基礎(chǔ)授信額度和額度調(diào)整因子，并對(duì)每個(gè)調(diào)整因子單獨(dú)建立模型，從而能夠更加精確地量化不同因素在授信額度中的作用。公式如下：

$$額度=基礎(chǔ)額度+模型評(píng)分對(duì)應(yīng)額度?系數(shù)+還款能力對(duì)應(yīng)額度?系數(shù)+DTI對(duì)應(yīng)額度?系數(shù)+杠桿率對(duì)應(yīng)額度?系數(shù)$$

?　基礎(chǔ)額度模型可以選擇信用較好的、無(wú)逾期的金融用戶數(shù)據(jù)，基本屬性數(shù)據(jù)例如是用戶的年齡、性別、學(xué)歷、職業(yè)等注冊(cè)信貸產(chǎn)品時(shí)提交的基本信息。還款能力數(shù)據(jù)可以收入、負(fù)債、固定資產(chǎn)、月均消費(fèi)額、信用卡額度等進(jìn)行衡量。實(shí)際情況中可能牽扯到上百種變量和數(shù)十個(gè)模型，比較復(fù)雜，但核心都是通過(guò)量化評(píng)估客戶的現(xiàn)金流能力、還款能力來(lái)制定額度。從貸前來(lái)看，用戶的收入直接關(guān)乎用戶額度的高低。從貸中來(lái)看，用戶收入的高低以及收入的穩(wěn)定性直接影響額度的提升。從貸后逾期來(lái)看，對(duì)于還款意愿低的用戶還能通過(guò)催收方式提升回款率，但是對(duì)于還款能力低的用戶本就沒(méi)有穩(wěn)定的收入，更容易變成壞賬。

參考文章

消費(fèi)金融風(fēng)控體系（五）——額度篇

如何區(qū)分網(wǎng)絡(luò)信貸的不同客群：分群策略+額度模型的方法

“額度授予模型”的建立

【作者】：Labryant
【原創(chuàng)公眾號(hào)】：風(fēng)控獵人
【簡(jiǎn)介】：某創(chuàng)業(yè)公司策略分析師，積極上進(jìn)，努力提升。乾坤未定，你我都是黑馬。
【轉(zhuǎn)載說(shuō)明】：轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處，謝謝合作！~

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的额度策略的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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