1 向量自回歸模型?

時間序列分析從單一時間序列 拓展到了多元時間序列，在任意第t 個時刻，觀測樣本從 一維變成了N維?

給定多元時間序列數(shù)據(jù)，對于任意第t個時間間隔，有：

?

?換一個角度看，可以看成是個input 為N維，output為N維的fully-connected?layer

2 自回歸模型 最優(yōu)解

我們令

?

則自回歸模型可以改寫為：

?

將向量拼成矩陣，有：

其中

?

對此采用最小二乘法，可以求得系數(shù)矩陣A的最優(yōu)解

其中 第一行<——>第二行的推導(dǎo)可見

參考資料

時間序列分析 | 向量自回歸模型 - 知乎 (zhihu.com)

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的机器学习笔记：向量自回归模型VAR的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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