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海龟交易法-期货

發布時間：2023/12/8 编程问答 49 豆豆

生活随笔收集整理的這篇文章主要介紹了海龟交易法-期货小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

海龜交易思想起源于上世紀八十年代的美國。理查德丹尼斯與好友比爾打賭，主題是一個成功的交易員是天生的還是后天的。理查德用十年時間證明了通過日常系統培訓，交易員可以通過后天培訓成為一名優秀的交易者。這套培訓系統就是海龜交易系統。

海龜交易系統是一個完整的、機械的交易思想，可以系統地完成整個交易過程。它包括了買賣什么、頭寸規模、何時買賣、何時退出等一系列交易策略，是一個趨勢交易策略。它最顯著的特點是捕捉中長期趨勢，力求在短期內獲得最大的收益。

海龜交易法將建倉資金按照一定比例劃分為若干個小部分，每次建倉頭寸和加倉規模都與波動量N（又稱平均真實波動振幅average true range ATR）有關。ATR是日內指數最大波動的平均振幅，由當日最高、最低價和上一交易日的收盤價決定。

ATR

其中PDC是前一交易日的收盤價，ATR就是TR在N天內的均值。

價值波動量

利用N值來體現價值波動量DV：

DV = N * 合約每點價值

其中每點代表的價值量是指每一個指數點數所代表的價格。
每一次開倉交易合約數unit的確定是將總資產的1%除以DV得到。

海龜交易法使用的是以一個理查德唐奇安的通道突破系統為基礎的入市系統。唐奇安通道分為系統一和系統二，對應短期突破和中長期突破。其中，短期突破系統是以20日（最高價或最低價）突破為基礎，當價格突破20日價格即為入市信號；中長期系統是當盤中價格突破過去55日價格為入市信號。

海龜交易法的加倉規則是當捕捉到入市信號后建立第一個交易單位的頭寸，市價繼續向盈利方向突破1/2N時加倉。

止損位為2N,同加倉一樣采用平均真實振幅N值為止損單位。每加倉一次，止損位就提高1/2N。

短期：多頭頭寸在突破過去10日最低價處止盈離市，空頭頭寸在突破過去10日最高價處止盈離市。
中長期：多頭頭寸在突破過去20日最低價處止盈離市，空頭頭寸在突破過去20日最高價處止盈離市。

第一步：獲取歷史數據，計算唐奇安通道和ATR
第二步：當突破唐奇安通道時，開倉。
第三步：計算加倉和止損信號。

回測標的：DCE.i2012
回測時間：2020-02-15 至 2020-09-01
回測初始資金：10萬
注意：若修改回測期，需要修改對應的回測標的。

詳見：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/110

設定初始資金10萬，手續費率為0.01%，滑點比率為0.01%。回測結果如下圖所示。

回測期累計收益率為250.41%，年化收益率為461.61，滬深300收益率為18.75%，策略遠遠跑贏大盤。最大回測為30.90%，勝率為90.91%。

為了檢驗策略的穩健性，改變策略標的和計算唐奇安通道的參數n，回測結果如下。

標的唐奇安通道參數年化收益率最大回撤

由上表可知，不同標的收益結果呈現很大差異，唐奇安通道的計算參數對收益的影響相對不大。其中大商所的鐵礦石收益情況最好，均超過了100%。上交所的螺紋鋼和大商所的豆粕收益不穩定。說明該策略在不同品種上的適用性有一定差異。

注：此策略只用于學習、交流、演示，不構成任何投資建議。

以上是生活随笔為你收集整理的海龟交易法-期货的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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