matlab 股,用Matlab来做三种股票的投资模型
用Matlab來做股票的投資模型
2010年12月27日2:32:18
我好累啊！
一、計(jì)算每個(gè)股票的收益率分布
取 600000 浦發(fā)銀行 600004白云機(jī)場(chǎng)
600005 武鋼股份三只股票
紅線為浦發(fā)銀行 藍(lán)線為白云機(jī)場(chǎng) 黃線為武鋼股份
求得各個(gè)標(biāo)注差為：
Sigma600000 =
0.1625
Sigma600004 =
0.1213
Sigma600005 =
0.2014
設(shè)期望收益率為歷史平均收益率
Mu600000 = 0.0564
Mu600004 = 0.0368
Mu600005 = 0.0263
于是正態(tài)分布圖為：紅色為浦發(fā)銀行
藍(lán)色為白云機(jī)場(chǎng) 黃色為武鋼股份
計(jì)算投資組合可行集，最小風(fēng)險(xiǎn)組合，有效前沿
無風(fēng)險(xiǎn)利率的定義： 基于歷年CPI的走勢(shì)，我用
Rf = CPI 來估計(jì) 既Rf = 3%
用Matlab的
期望收益率為第一題當(dāng)中的收益的均值：
既期望收益率矩陣為：
ExpReturn =
0.0564
0.0368
0.0263
則對(duì)應(yīng)的協(xié)方差矩陣為：
ExpCovariance =
0.0254
0.0158
0.0263
0.0158
0.0142
0.0183
0.0263
0.0183
0.0390
1.期望收益率-風(fēng)險(xiǎn)曲線曲線
畫圖說明：
期望收益率是用歷史的收益率的均值為依據(jù)，根據(jù)三種股票的方差以及協(xié)方差來確定的。
風(fēng)險(xiǎn)：為投資組合的方差
利用的函數(shù)：
函數(shù)為：[PortRisk, PortReturn, PortWts] =
frontcon(ExpReturn,
ExpCovariance
)
代入期望收益率已經(jīng)協(xié)方差矩陣后，用兩百個(gè)點(diǎn)算出的風(fēng)險(xiǎn)-期望收益率曲線如上圖。
資本配置線 Capital Allocation Line CAL
在期望收益率-方差模型上再加上資本配置線
設(shè)定無風(fēng)險(xiǎn)收益率還是為
3 既 RisklessRate = 0.03；
portalloc
Optimal capital allocation
to efficient frontier portfolios
Syntax
[RiskyRisk, RiskyReturn, RiskyWts, RiskyFraction, OverallRisk,
OverallReturn] = portalloc(PortRisk, PortReturn, PortWts,
RisklessRate, BorrowRate, RiskAversion)
求得：
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：0.1593
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的期望收益為：
0.0564
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占所有資產(chǎn)的比重為：
0.3468
整體資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差(包括無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn))為：0.0553
整體資產(chǎn)組合的期望收益率(包括無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn))為：0.0392
作圖：
根據(jù)定義：Beta = 單個(gè)股票收益率/ 市場(chǎng)平均收益率
本人定義：市場(chǎng)平均收益率為: 上證指數(shù)的平均收益率
因?yàn)?#xff1a;
這三只股票都是在上交所上市，且與上證指數(shù)有一定的聯(lián)動(dòng)性
經(jīng)過計(jì)算：
SMBeta600000 =
1.4998
SMBeta600004 =
0.9775
SMBeta600005 =
0.6979
證券市場(chǎng)線的圖為
從這單條線來看，武鋼股份的夏普比例最高，算是三個(gè)股票中比較有優(yōu)勢(shì)的一個(gè)品種
總結(jié)
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