廢話不多說，下面就讓我們直接來看看海龜交易法則(后面簡稱“海龜”)的原理~

如何選擇市場

由于“海龜”起源于美國，要求高流動性，因此小編選擇了國內商品期貨作為交易標的，但是，要注意品種之間的相關性不要太強！

如何確定頭寸

對于頭寸，一定要進行波動性標準化處理。

簡單點說就是要根據一個市場的絕對波動幅度來調整頭寸的規模，也就是將頭寸的絕對波動幅度標準化。

額，好像有點繞，算了，直接上算法吧。

為了確定波動性標準化處理后的頭寸規模單位PsnLimit，首先必須知道幾個變量：

真實波動幅度TR：

(備注：H表示當日最高價，L表示當日最低價，LPC表示前一日收盤價)

真實波動幅度均值N值：

(備注： ATR = 前一日的平均真實波動幅度，TR = 當日的真實波動幅度)

絕對波動幅度M值：

(備注：contractMulti表示合約乘數)

然后，波幅調整后的頭寸規模單位 PsnLimit (Position Limit)就可以確定啦~

此外，我們對每個持倉頭寸做限制如下：不超過4個頭寸規模單位。

如何確定買賣點

一句話概括就是：以55日通道突破作為入市信號，以20日通道突破作為退出信號。

1、入市信號：

所謂“55日通道”是以55日的最高價和最低價為界，即以55日的最高價和最低價作為開倉突破點，當突破過去55日的最高點或最低點，立即入市交易(價格高于55日最高點則開多倉，低于55日最低點則開空倉)。

2、逐步建倉：

一旦信號產生，首先在突破點建立1個單位的頭寸，然后按1/2×N的價格間隔一步一步擴大頭寸逐步建倉。

3、退出信號：

同樣的，“20日通道”是以20日的最高價和最低價為界。在建倉之后，以20日的最高價和最低價作為退市突破點。對于多頭來說，當價格低于20日最低價(向下突破)，或對于空頭來說，當價格高于20日最高價(向上突破)時，將所有頭寸單位清倉，退出市場。

如何確定止損

“海龜”根據頭寸風險來設定止損標準。任何一筆交易的風險程度都不得超過2%。

由前面計算頭寸的公式，我們可以知道，1N的價格變動代表賬戶凈值的1%，那么，在2%的風險控制下，價格變動的上限就是2N，即“海龜”的止損標準為：

1、對于多頭頭寸來說，止損價比(最新)入市價低2N；

2、對于空頭頭寸來說，止損價比(最新)入市價高2N；

當市場價格達到這個價格時，“海龜”將清倉退出市場；

以上就是“海龜系統二”的內容啦。那下面就讓我們來扒一扒源代碼吧！

這次小編使用的海龜交易法則策略，訂閱了8個相關度不是太高的商品期貨主力連續合約，分別是：甲醇、雞蛋、玉米、聚丙烯、熱軋卷板、螺紋鋼、黃金和銅。

使用了日收盤價、日最高價、日最低價、15分鐘收盤價、15分鐘最高價、15分鐘最低價以及每個品種的合約乘數。

策略總資金設為2百萬，但是策略只使用一半(1百萬)資金。

依據之前說到的“海龜”原理編寫策略，啥？你又忘了。。。記性不行啊，策略流程圖，上！

看完了策略流程圖，我們再來說一說平臺吧。

朋友，你聽說過安利么？咳，呸，重來。朋友，你聽說過Quantrader么？

是的，“海龜”原理講完了，公式也寫出來了，但是，怎么能不說一下小編寫策略的平臺Quantrader呢？！輕松調用各種數據，一鍵策略回測，無縫對接模擬盤和實盤，更有各種策略API直接調用，結合數學界的神器Matlab，用起來不要太舒爽~

言歸正傳，在正式寫代碼之前，我們要把策略用到的參數先配置好。

小編的這個“海龜”策略每15分鐘會調倉一次，根據之前提到的訂閱的交易代碼和數據，使用Quantrader可以直接配置如下：

數據準備好了之后，我們就可以開始碼代碼啦。

1、計算頭寸單位。

2、突破55日通道開倉。

3、突破20日通道平倉。

4、考慮逐步加倉并且更新止損點。

代碼當然不止這么多啦，要看完整版代碼？下載地址在最后面哦~

策略寫完了當然要用歷史數據回測看看績效。同樣的，使用Quantrader，刷一下就回測完啦。

從績效報告中可以看出，從13年1月到15年10月，這個“海龜“策略的收益都非常好而且很穩定，年化收益率接近50%。

每一個經典策略的背后，都有它值得被人稱道的地方，因此才會讓后人一直不斷地去研究，海龜交易法則就是一個很好的例子。小編的這個“海龜系統二”策略到這里就全部講完啦，趕緊在左下角點擊“閱讀原文”，下載源代碼，然后導入Quantrader自己跑跑看吧~

戳原文，下載源代碼！

總結

以上是生活随笔為你收集整理的海龟交易法则 matlab,【干货】经典的期货策略——海龟交易法则的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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